Mémoires d'Actuariat
Impacts des nouveaux usages automobiles sur le comportement des assurés et moyens à disposition des assureurs pour s'adapter : le cas de l'autopartage
Auteur(s) PAVIOST-KELBERT B.
Société Axa France
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 09/09/2027
Résumé
Ce mémoire a pour objet l’étude des impacts des nouveaux usages automobiles, en particulier l’autopartage, pour les assureurs. Les comportements spécifiques des utilisateurs sont analysés sous le prisme de modèles de risque qui permettent de dégager des solutions pour optimiser la rentabilité des offres d’assurance. Après avoir exposé les différents nouveaux usages qui révolutionnent le monde de la mobilité et les évolutions réglementaires et techniques qui les accompagnent, un focus est donné sur l’autopartage. Les caractéristiques techniques des locations et le profil des utilisateurs de ces services sont détaillés. Une analyse statistique permet de montrer des premiers liens entre la sinistralité et ces caractéristiques. Différents modèles de primes pures sont explorés pour une tarification segmentée, à la journée ou à la location, par des modèles linéaires généralisés et des arbres de régressions CART. Les modèles sont comparés entre eux pour juger du meilleur modèle. Des analyses de sensibilité permettent de déterminer les différences de comportement de ces modèles face à des changements de mix du portefeuille. Il est ainsi mis en évidence l’importance de surveiller et de maîtriser les dérives de mix du portefeuille assuré, ce qui va de pair avec la connaissance de la stratégie de développement commercial du partenaire. Outre la tarification segmentée, différents leviers sont proposés, offrant des alternatives ou des compléments à la segmentation et apportant de la rentabilité. Enfin, les comportements spécifiques à l’autopartage sont mis en évidence et des solutions pour les limiter et les contrôler sont proposées. Mots clés : autopartage, comportement, nouveaux usages, automobile, sinistralité, fréquences, coûts, mobilité, franchise, tarification segmentée, modèle linéaire généralisé, GLM, arbre de régression, CART, offset, fraude, distribution Tweedie, rentabilité, assurance automobile, RGPD.
Abstract
The purpose of this thesis is to study the impact of new automobile uses, especially on carsharing, on the loss experience due to specific user behaviors. The impact of this new usage on the risk carried by the insurer will be analyzed and solutions will be proposed to optimize the profitability of insurance offers. After having presented the various new uses that are revolutionizing the world of mobility and the regulatory and technical changes that come with it, we will be focusing on carsharing. The technical features of the rentals and the conduct of the users of these services will be detailed below. A statistical analysis has allowed us to establish a link between the loss experience and these characteristics. Various pure premium models have been explored to create a segmented pricing, per day and per rental, using generalized linear models and CART regression trees. The models are tested against one another to select the best one. Sensitivity analyses are used to emphasize the discrepancies in the patterns of these models when faced with changes in the portfolio mix. This highlights the importance of monitoring and controlling mix shifts in the insured portfolio, which goes hand in hand with knowledge of the partner’s business development strategy. In addition to segmented pricing, various levers are proposed, offering alternatives or complements to segmentation and bringing profitability. Finally, specific carsharing behaviors will be highlighted and solutions to limit and control them will be proposed. Key words: carsharing, behavior, new uses, automobile, claims, frequencies, costs, mobility, deductible, segmented pricing, Generalized Linear Model, GLM, CART, offset, regression tree, fraud, Tweedie distribution, profitability, car insurance, GDPR.
Auteur(s) PAVIOST-KELBERT B.
Société Axa France
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 09/09/2027
Résumé
Ce mémoire a pour objet l’étude des impacts des nouveaux usages automobiles, en particulier l’autopartage, pour les assureurs. Les comportements spécifiques des utilisateurs sont analysés sous le prisme de modèles de risque qui permettent de dégager des solutions pour optimiser la rentabilité des offres d’assurance. Après avoir exposé les différents nouveaux usages qui révolutionnent le monde de la mobilité et les évolutions réglementaires et techniques qui les accompagnent, un focus est donné sur l’autopartage. Les caractéristiques techniques des locations et le profil des utilisateurs de ces services sont détaillés. Une analyse statistique permet de montrer des premiers liens entre la sinistralité et ces caractéristiques. Différents modèles de primes pures sont explorés pour une tarification segmentée, à la journée ou à la location, par des modèles linéaires généralisés et des arbres de régressions CART. Les modèles sont comparés entre eux pour juger du meilleur modèle. Des analyses de sensibilité permettent de déterminer les différences de comportement de ces modèles face à des changements de mix du portefeuille. Il est ainsi mis en évidence l’importance de surveiller et de maîtriser les dérives de mix du portefeuille assuré, ce qui va de pair avec la connaissance de la stratégie de développement commercial du partenaire. Outre la tarification segmentée, différents leviers sont proposés, offrant des alternatives ou des compléments à la segmentation et apportant de la rentabilité. Enfin, les comportements spécifiques à l’autopartage sont mis en évidence et des solutions pour les limiter et les contrôler sont proposées. Mots clés : autopartage, comportement, nouveaux usages, automobile, sinistralité, fréquences, coûts, mobilité, franchise, tarification segmentée, modèle linéaire généralisé, GLM, arbre de régression, CART, offset, fraude, distribution Tweedie, rentabilité, assurance automobile, RGPD.
Abstract
The purpose of this thesis is to study the impact of new automobile uses, especially on carsharing, on the loss experience due to specific user behaviors. The impact of this new usage on the risk carried by the insurer will be analyzed and solutions will be proposed to optimize the profitability of insurance offers. After having presented the various new uses that are revolutionizing the world of mobility and the regulatory and technical changes that come with it, we will be focusing on carsharing. The technical features of the rentals and the conduct of the users of these services will be detailed below. A statistical analysis has allowed us to establish a link between the loss experience and these characteristics. Various pure premium models have been explored to create a segmented pricing, per day and per rental, using generalized linear models and CART regression trees. The models are tested against one another to select the best one. Sensitivity analyses are used to emphasize the discrepancies in the patterns of these models when faced with changes in the portfolio mix. This highlights the importance of monitoring and controlling mix shifts in the insured portfolio, which goes hand in hand with knowledge of the partner’s business development strategy. In addition to segmented pricing, various levers are proposed, offering alternatives or complements to segmentation and bringing profitability. Finally, specific carsharing behaviors will be highlighted and solutions to limit and control them will be proposed. Key words: carsharing, behavior, new uses, automobile, claims, frequencies, costs, mobility, deductible, segmented pricing, Generalized Linear Model, GLM, CART, offset, regression tree, fraud, Tweedie distribution, profitability, car insurance, GDPR.
