Mémoires d'Actuariat
Élaboration d'un tarif rapide pour la garantie dégât des eaux du produit Risques Industriels
Auteur(s) LIN O.
Société AXA France
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 20/06/2024
Résumé
Le marché de l’assurance est un marché concurrentiel. Un bon tarif et un bon produit ne suffisent pas pour séduire la clientèle. Les enjeux de ce mémoire seraient d’améliorer la compétitivité et la compréhension du tarif, de faciliter la souscription et de répondre rapidement aux besoins des clients. Ces problématiques sont au cœur de l’offre Risques Industriels (RI). L’étude se concentrera uniquement sur la modélisation de la garantie Dégâts Des Eaux (DDE) car elle présente la sinistralité la plus élevée en termes de fréquence. Les autres garanties suivront le même raisonnement que l’étude de la garantie DDE. Actuellement, un tarif technique et un tarif rapide existent. Le tarif rapide repose sur une liste de six questions posées au client, définies par connaissance métier et se réfère à une modalité de base pour toutes les variables du tarif technique non posées aux clients. Cette modalité de base permet de s’affranchir du problème des questions non posées au client, mais provoque un fort risque de sur ou de sous-estimation de la sinistralité. L’objectif de ce mémoire est alors de challenger le tarif rapide mis en œuvre, en élaborant un nouveau tarif rapide reprenant les questions posées au client, mais ne se contraignant pas à la structure tarifaire technique. Dans le cadre de la création de ce nouveau tarif rapide, des étapes de collecte et de traitement des données sont réalisées pour renforcer la qualité des données ainsi que d’assurer une modélisation fiable et performante. Ensuite, des modèles de prime pure par des modèles linéaires généralisés (GLM) en fonction de deux méthodes de zonier sont appliqués. Les approches considérées sont la prime pure (modèle Tweedie) et « fréquence x coût moyen ». Mots clés : Risques industriels, dommages aux biens, tarif rapide / tarif quick quote, tarif technique, dégât des eaux, modèles linéaires généralisés GLM, prime pure, fréquence, coût moyen, zonier, théorie des valeurs extrêmes.
Abstract
The insurance business is in a very competitive market. A good tariff and a good product are not enough to attract customers. The challenges of this thesis would be to improve competitiveness and understanding of the tariff, to facilitate underwriting and to respond quickly to customer needs. These issues are at the heart of the Industrial Risks offer. The study will only focus on modeling the Water Damage coverage because it has the highest frequency of claims. The other coverages will follow the same reasoning as the study of the Water Damage coverage. Currently, a technical tariff and a quick tariff exist. The quick tariff is based on a list of six questions asked to the client, defined by business knowledge, and refers to a basic modality for all the variables of the technical tariff not asked to the clients. This basic modality makes it possible to overcome the problem of questions not asked to the client, but it causes a strong risk of over or underestimation of the claims experience. The objective of this thesis is to challenge the current quick tariff by developing a new quick tariff that includes the questions asked to the customer and is not constrained to the technical tariff structure. As part of the creation of this new quick tariff, data collection and preprocessing steps are performed to strengthen the quality of the data as well as to ensure a reliable and efficient modeling. Then, pure premium models by Generalized Linear Models (GLM) based on two zoning methods will be applied. The approaches considered are pure premium (Tweedie model) and "frequency x average cost". Keywords: Industrial risks, property damage, quick quote tariff, technical tariff, Water Damage, Generalized Linear Models GLM, pure premium, frequency, average cost, zoning, extreme value theory.
Auteur(s) LIN O.
Société AXA France
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 20/06/2024
Résumé
Le marché de l’assurance est un marché concurrentiel. Un bon tarif et un bon produit ne suffisent pas pour séduire la clientèle. Les enjeux de ce mémoire seraient d’améliorer la compétitivité et la compréhension du tarif, de faciliter la souscription et de répondre rapidement aux besoins des clients. Ces problématiques sont au cœur de l’offre Risques Industriels (RI). L’étude se concentrera uniquement sur la modélisation de la garantie Dégâts Des Eaux (DDE) car elle présente la sinistralité la plus élevée en termes de fréquence. Les autres garanties suivront le même raisonnement que l’étude de la garantie DDE. Actuellement, un tarif technique et un tarif rapide existent. Le tarif rapide repose sur une liste de six questions posées au client, définies par connaissance métier et se réfère à une modalité de base pour toutes les variables du tarif technique non posées aux clients. Cette modalité de base permet de s’affranchir du problème des questions non posées au client, mais provoque un fort risque de sur ou de sous-estimation de la sinistralité. L’objectif de ce mémoire est alors de challenger le tarif rapide mis en œuvre, en élaborant un nouveau tarif rapide reprenant les questions posées au client, mais ne se contraignant pas à la structure tarifaire technique. Dans le cadre de la création de ce nouveau tarif rapide, des étapes de collecte et de traitement des données sont réalisées pour renforcer la qualité des données ainsi que d’assurer une modélisation fiable et performante. Ensuite, des modèles de prime pure par des modèles linéaires généralisés (GLM) en fonction de deux méthodes de zonier sont appliqués. Les approches considérées sont la prime pure (modèle Tweedie) et « fréquence x coût moyen ». Mots clés : Risques industriels, dommages aux biens, tarif rapide / tarif quick quote, tarif technique, dégât des eaux, modèles linéaires généralisés GLM, prime pure, fréquence, coût moyen, zonier, théorie des valeurs extrêmes.
Abstract
The insurance business is in a very competitive market. A good tariff and a good product are not enough to attract customers. The challenges of this thesis would be to improve competitiveness and understanding of the tariff, to facilitate underwriting and to respond quickly to customer needs. These issues are at the heart of the Industrial Risks offer. The study will only focus on modeling the Water Damage coverage because it has the highest frequency of claims. The other coverages will follow the same reasoning as the study of the Water Damage coverage. Currently, a technical tariff and a quick tariff exist. The quick tariff is based on a list of six questions asked to the client, defined by business knowledge, and refers to a basic modality for all the variables of the technical tariff not asked to the clients. This basic modality makes it possible to overcome the problem of questions not asked to the client, but it causes a strong risk of over or underestimation of the claims experience. The objective of this thesis is to challenge the current quick tariff by developing a new quick tariff that includes the questions asked to the customer and is not constrained to the technical tariff structure. As part of the creation of this new quick tariff, data collection and preprocessing steps are performed to strengthen the quality of the data as well as to ensure a reliable and efficient modeling. Then, pure premium models by Generalized Linear Models (GLM) based on two zoning methods will be applied. The approaches considered are pure premium (Tweedie model) and "frequency x average cost". Keywords: Industrial risks, property damage, quick quote tariff, technical tariff, Water Damage, Generalized Linear Models GLM, pure premium, frequency, average cost, zoning, extreme value theory.
