Mémoires d'Actuariat
Modélisation des risques et analyse de la rentabilité d'un portefeuille d'assurance non-vie dans le référentiel Solvabilité II
Auteur(s) WASSOM C. M.
Société Afi Esca
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 09/12/2023
Résumé
Entrée en vigueur en 2016, la directive Solvabilité II est toujours un sujet de réflexion pour les organismes d'assurance à la recherche de la mesure de leurs risques la plus adaptée. Ce mémoire a pour objet la mise en place d’un modèle de projection et d'application des exigences quantitatives de la norme Solvabilité II dans le cadre de la formule standard. Le portefeuille sujet de l'étude est constitué de contrats d'assurance non-vie couvrant des garanties accessoires d'assurances de prêt et de prévoyance. L'application des exigences quantitatives s'effectuait jusqu'à présent par un outil développé en interne s'appuyant sur la formule standard. Le besoin d'un outil plus adapté au profil de risque de la compagnie a motivé son remplacement. L'utilisation du modèle construit s'étend à l'analyse des résultats de solvabilité et de rentabilité des produits. Il a été développé en portant une attention particulière sur son dynamisme et sa réactivité afin qu'il puisse s'adapter aux activités croissantes du portefeuille. La flexibilité du modèle facilite également l'étude de l'impact des variables de modélisation sur les résultats. Ces études sont particulièrement importantes pour une entreprise récente et dont la taille ne permet pas une mutualisation des risques suffisante.
Abstract
The Solvency II directive, which came into force in 2016, is still a subject of reflection for insurance organizations seeking the most appropriate measurement of their risks. The purpose of this thesis is to set up a model for projecting and applying the quantitative requirements of the Solvency II standard using the framework of the standard formula. The portfolio subject of the study is made up of non-life insurance contracts covering ancillary guarantees for loan insurance, credit insurance and provident insurance. The application of the quantitative requirements was previously done by an internally developed tool based on the standard formula. The need for a better adapted tool to the company's risk profile led to its replacement. The use of the model built extends to the analysis of the solvency and profitability results of the products. The tool was developed with particular attention to its dynamism and responsiveness so that it could adapt to the growing activities of the developing portfolio. The flexibility of the model also facilitates studying the impact of modeling variables on the results. These studies are particularly important for a recent firm whose size does not allow for sufficient risk pooling.
Mémoire complet
Auteur(s) WASSOM C. M.
Société Afi Esca
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 09/12/2023
Résumé
Entrée en vigueur en 2016, la directive Solvabilité II est toujours un sujet de réflexion pour les organismes d'assurance à la recherche de la mesure de leurs risques la plus adaptée. Ce mémoire a pour objet la mise en place d’un modèle de projection et d'application des exigences quantitatives de la norme Solvabilité II dans le cadre de la formule standard. Le portefeuille sujet de l'étude est constitué de contrats d'assurance non-vie couvrant des garanties accessoires d'assurances de prêt et de prévoyance. L'application des exigences quantitatives s'effectuait jusqu'à présent par un outil développé en interne s'appuyant sur la formule standard. Le besoin d'un outil plus adapté au profil de risque de la compagnie a motivé son remplacement. L'utilisation du modèle construit s'étend à l'analyse des résultats de solvabilité et de rentabilité des produits. Il a été développé en portant une attention particulière sur son dynamisme et sa réactivité afin qu'il puisse s'adapter aux activités croissantes du portefeuille. La flexibilité du modèle facilite également l'étude de l'impact des variables de modélisation sur les résultats. Ces études sont particulièrement importantes pour une entreprise récente et dont la taille ne permet pas une mutualisation des risques suffisante.
Abstract
The Solvency II directive, which came into force in 2016, is still a subject of reflection for insurance organizations seeking the most appropriate measurement of their risks. The purpose of this thesis is to set up a model for projecting and applying the quantitative requirements of the Solvency II standard using the framework of the standard formula. The portfolio subject of the study is made up of non-life insurance contracts covering ancillary guarantees for loan insurance, credit insurance and provident insurance. The application of the quantitative requirements was previously done by an internally developed tool based on the standard formula. The need for a better adapted tool to the company's risk profile led to its replacement. The use of the model built extends to the analysis of the solvency and profitability results of the products. The tool was developed with particular attention to its dynamism and responsiveness so that it could adapt to the growing activities of the developing portfolio. The flexibility of the model also facilitates studying the impact of modeling variables on the results. These studies are particularly important for a recent firm whose size does not allow for sufficient risk pooling.
Mémoire complet
