Mémoires d'Actuariat
Assurance construction : Provisionnment Dommages-ouvrage exploitant les typologies des sinistres et les risques assurés
Auteur(s) SKOUBANI M.-A.
Société Allianz France
Année 2022
Résumé
Les maîtres d’œuvre ont l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile décennale (RCD) pour couvrir leurs responsabilités à la manifestation d’un sinistre. Le déclenchement de cette couverture est ainsi soumis aux responsabilités engagées, dont la détermination peut s’avérer complexe. La garantie Dommages-ouvrage (DO) permet d'indemniser le préjudice dès son observation et sans recherche de responsabilités. Par subrogation au client, l'assureur DO cherchera à son tour à appliquer les garanties RCD, recouvrant ainsi tout ou partie du dédommagement. Cela étant dit, la nature de cette branche perturbe, pour les assureurs, le suivi de leur niveau de sinistralité et rend difficilement applicable les techniques de provisionnement usuelles. Ces difficultés rendent la prise en compte des caractéristiques des ouvrages essentielle pour une meilleure estimation des provisions. Nous proposons dans ce mémoire d'actuariat d’étudier la prise en compte l’information sur les risques assurés tel que la destination des ouvrages pour enrichir la modélisation des provisions pour la garantie DO. Dans un premier temps, une analyse de la projection sera étudiée selon une vision agrégée des sinistres, classiquement modélisée par les triangles de développement. Par rapport à ce champ, nous proposerons d’étudier la maille d’agrégation qui dégage le plus d’homogénéité en termes de développement, après avoir effectué une classification des chaines textuelles de la destination. Nous tenterons dans un second temps d'illustrer le potentiel des approches qui incorporent l’information ligne à ligne des sinistres en modélisant l'état à la sortie des sinistres, en quantifiant le coût des sinistres enregistrés non clos après une adaptation du modèle [Lopez, 2018] ou encore en considérant des dynamiques individuelles de recours
Abstract
Project managers are required to take out ten-year civil liability insurance (RCD) to cover their responsibilities in the event of a claim. The triggering of this coverage is thus subject to the responsibilities incurred, the determination of which can prove to be complex. The Damages (DO) guarantee makes it possible to compensate the damage as soon as it is observed and without seeking responsibility. By subrogation to the client, the insurer DO will in turn seek to apply the RCD guarantees, thus recovering all or part of the compensation. That being said, the nature of this branch disrupts, for insurers, the monitoring of their level of claims and makes it difficult to apply the usual reserving techniques. These difficulties make it essential to take into account the characteristics of the structures for a better estimate of the reserves. We propose in this actuarial dissertation to study the consideration of information on the insured risks such as the destination of the works to enrich the modeling of the reserves for the DO guarantee. Initially, an analysis of the projection will be studied according to an aggregate vision of the claims, classically modeled by the triangles of development. In relation to this field, we will propose to study the aggregation cluster that releases the most homogeneity in terms of development, after having carried out a classification of the textual sentences of the destination. We will then attempt to illustrate the potential of approaches that incorporate individual information of claims by modeling the state at the exit of claims, by quantifying the cost of registered claims not closed after an adaptation of the model [Lopez , 2018] or by considering individual recoveries dynamics.
Mémoire complet
Auteur(s) SKOUBANI M.-A.
Société Allianz France
Année 2022
Résumé
Les maîtres d’œuvre ont l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile décennale (RCD) pour couvrir leurs responsabilités à la manifestation d’un sinistre. Le déclenchement de cette couverture est ainsi soumis aux responsabilités engagées, dont la détermination peut s’avérer complexe. La garantie Dommages-ouvrage (DO) permet d'indemniser le préjudice dès son observation et sans recherche de responsabilités. Par subrogation au client, l'assureur DO cherchera à son tour à appliquer les garanties RCD, recouvrant ainsi tout ou partie du dédommagement. Cela étant dit, la nature de cette branche perturbe, pour les assureurs, le suivi de leur niveau de sinistralité et rend difficilement applicable les techniques de provisionnement usuelles. Ces difficultés rendent la prise en compte des caractéristiques des ouvrages essentielle pour une meilleure estimation des provisions. Nous proposons dans ce mémoire d'actuariat d’étudier la prise en compte l’information sur les risques assurés tel que la destination des ouvrages pour enrichir la modélisation des provisions pour la garantie DO. Dans un premier temps, une analyse de la projection sera étudiée selon une vision agrégée des sinistres, classiquement modélisée par les triangles de développement. Par rapport à ce champ, nous proposerons d’étudier la maille d’agrégation qui dégage le plus d’homogénéité en termes de développement, après avoir effectué une classification des chaines textuelles de la destination. Nous tenterons dans un second temps d'illustrer le potentiel des approches qui incorporent l’information ligne à ligne des sinistres en modélisant l'état à la sortie des sinistres, en quantifiant le coût des sinistres enregistrés non clos après une adaptation du modèle [Lopez, 2018] ou encore en considérant des dynamiques individuelles de recours
Abstract
Project managers are required to take out ten-year civil liability insurance (RCD) to cover their responsibilities in the event of a claim. The triggering of this coverage is thus subject to the responsibilities incurred, the determination of which can prove to be complex. The Damages (DO) guarantee makes it possible to compensate the damage as soon as it is observed and without seeking responsibility. By subrogation to the client, the insurer DO will in turn seek to apply the RCD guarantees, thus recovering all or part of the compensation. That being said, the nature of this branch disrupts, for insurers, the monitoring of their level of claims and makes it difficult to apply the usual reserving techniques. These difficulties make it essential to take into account the characteristics of the structures for a better estimate of the reserves. We propose in this actuarial dissertation to study the consideration of information on the insured risks such as the destination of the works to enrich the modeling of the reserves for the DO guarantee. Initially, an analysis of the projection will be studied according to an aggregate vision of the claims, classically modeled by the triangles of development. In relation to this field, we will propose to study the aggregation cluster that releases the most homogeneity in terms of development, after having carried out a classification of the textual sentences of the destination. We will then attempt to illustrate the potential of approaches that incorporate individual information of claims by modeling the state at the exit of claims, by quantifying the cost of registered claims not closed after an adaptation of the model [Lopez , 2018] or by considering individual recoveries dynamics.
Mémoire complet
