Mémoires d'Actuariat
Estimation déterministe de la charge ultime pour le risque de retrait-gonflement des argiles en France métropolitaine
Auteur(s) JAMET G.
Société Generali France
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 09/09/2024
Résumé
L’évaluation des risques naturels est un enjeu majeur et croissant pour les assureurs. Avec pour cause le dérèglement climatique, les catastrophes naturelles seront amenées à se produire plus fréquemment et avec plus d’intensité. Depuis 2016, la France subit une recrudescence des épisodes de sécheresse à tel point que cet aléa semble devenir certain. Ce mémoire propose une démarche particulière afin d’évaluer les risques encourus par le phénomène de retrait-gonflement des argiles sur le portefeuille multirisques habitation (MRH) de Generali. Après avoir contextualisé et définit précisément l’origine du risque et ses conséquences, nous avons construit plusieurs indices de sécheresse caractérisant l’intensité de l’évènement observé. En plus de ces indices, des critères météorologiques ont été établis pour caractériser l’éligibilité du phénomène au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (Cat Nat). Le croisement de ces informations météorologiques avec les indices d’exposition des bâtiments à l’aléa ainsi que l’historique des demandes de reconnaissance communales permettent d’identifier avec un certain degré de précision les communes impactées et sinistrées. Compte tenu de l’exposition de notre portefeuille sur le territoire ainsi que les données risques qu’il contient, nous avons construit un modèle permettant d’estimer le nombre de sinistres au sein des communes identifiées comme reconnues au dispositif Cat Nat. La multiplication de ces deux modèles avec le coût moyen du risque permet d’obtenir une estimation robuste de la charge à l’ultime sur ce péril.
Abstract
The evaluation of natural risks is a major and growing challenge for insurers. With climate change, natural disasters will occur more frequently and with greater intensity. Since 2016, France has experienced an increase in drought episodes to the point where this hazard seems to become certain. This thesis proposes a specific approach to evaluate the risks incurred by the phenomenon of clay shrinkage and swelling on the multi-risk housing portfolio of Generali. After having contextualized and precisely defined the origin of the risk and its consequences, we have built several drought indices characterizing the intensity of the observed phenomenon. In addition to these indices, meteorological criteria were established to characterize the eligibility of the phenomenon to the Cat Nat system. This meteorological information combined with building exposure indices as well as the history of the communal recognitions make it possible to identify with a certain degree of precision the impacted and damaged municipality. Multiplying these two models and the average cost of risk yields a robust estimate of the ultimate charge of this peril.
Auteur(s) JAMET G.
Société Generali France
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 09/09/2024
Résumé
L’évaluation des risques naturels est un enjeu majeur et croissant pour les assureurs. Avec pour cause le dérèglement climatique, les catastrophes naturelles seront amenées à se produire plus fréquemment et avec plus d’intensité. Depuis 2016, la France subit une recrudescence des épisodes de sécheresse à tel point que cet aléa semble devenir certain. Ce mémoire propose une démarche particulière afin d’évaluer les risques encourus par le phénomène de retrait-gonflement des argiles sur le portefeuille multirisques habitation (MRH) de Generali. Après avoir contextualisé et définit précisément l’origine du risque et ses conséquences, nous avons construit plusieurs indices de sécheresse caractérisant l’intensité de l’évènement observé. En plus de ces indices, des critères météorologiques ont été établis pour caractériser l’éligibilité du phénomène au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (Cat Nat). Le croisement de ces informations météorologiques avec les indices d’exposition des bâtiments à l’aléa ainsi que l’historique des demandes de reconnaissance communales permettent d’identifier avec un certain degré de précision les communes impactées et sinistrées. Compte tenu de l’exposition de notre portefeuille sur le territoire ainsi que les données risques qu’il contient, nous avons construit un modèle permettant d’estimer le nombre de sinistres au sein des communes identifiées comme reconnues au dispositif Cat Nat. La multiplication de ces deux modèles avec le coût moyen du risque permet d’obtenir une estimation robuste de la charge à l’ultime sur ce péril.
Abstract
The evaluation of natural risks is a major and growing challenge for insurers. With climate change, natural disasters will occur more frequently and with greater intensity. Since 2016, France has experienced an increase in drought episodes to the point where this hazard seems to become certain. This thesis proposes a specific approach to evaluate the risks incurred by the phenomenon of clay shrinkage and swelling on the multi-risk housing portfolio of Generali. After having contextualized and precisely defined the origin of the risk and its consequences, we have built several drought indices characterizing the intensity of the observed phenomenon. In addition to these indices, meteorological criteria were established to characterize the eligibility of the phenomenon to the Cat Nat system. This meteorological information combined with building exposure indices as well as the history of the communal recognitions make it possible to identify with a certain degree of precision the impacted and damaged municipality. Multiplying these two models and the average cost of risk yields a robust estimate of the ultimate charge of this peril.
