Mémoires d'Actuariat

Mesure du risque de résiliation dans un portefeuille de contrats multirisques habitation
Auteur(s) GUEGADEN Y.
Société Le Finistère Assurance
Année 2021

Résumé
La résiliation des contrats d’assurance est un sujet transverse d’intérêt commercial, juridique, réglementaire et actuariel. Commercial, à au moins deux niveaux : la tarification d’un produit et le commissionnement d’un apporteur d’affaires peuvent en tenir compte. De plus, l’évolution récente de la réglementation juridique en la matière (lois Chatel et Hamon) impacte le comportement des assurés en leur permettant de faire jouer la concurrence en résiliant à tout moment leur contrat. L’étude de leur profil commercial permettrait de comprendre quelles sont les variables qui influent sur le risque. En outre, la réglementation prudentielle (Solvabilité 2) impose aux compagnies d’évaluer le comportement futur de leurs assurés, et notamment d’estimer plus finement le risque de résiliation associé aux primes incluses dans la frontière des contrats. Les résiliations doivent, en effet, être déduites de la Meilleure Estimation des engagements liés à ces primes. Enfin, ces thématiques peuvent être appréhendées par des méthodes statistiques, ou actuarielles, permettant de comprendre pour mieux expliquer ou prévoir les évolutions à venir.

Abstract
The termination of insurance contracts is a transversal subject of commercial, legal, regulatory and actuarial interest. Commercial, on at least two levels : the pricing of a product and the commissioning of a business provider can take this into account. Moreover, recent developments in legal regulations in this area (Chatel and Hamon laws) have an impact on the behavior of policyholders by allowing them to compete in terminating their contract at any time. The study of their commercial profile would help to understand the variables that influence risk. In addition, the prudential regulation (Solvency 2) requires companies to assess the future behavior of their policyholders, and in particular to estimate more precisely the risk of termination associated with the premiums included in the contract boundary. The terminations must, in fact, be deducted from the Best Estimate of the commitments related to these premiums. Finally, these themes can be apprehended by statistical or actuarial methods, making it possible to understand in order to better explain or predict future developments.

Mémoire complet