Mémoires d'Actuariat

Impact du changement climatique sur le risque de grêle pour un portefeuille d'assurance français à horizon 2050
Auteur(s) ZHAO Z.
Société Addactis France
Année 2021

Résumé
La publication des hypothèses de l'exercice pilote climatique par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution rappelle les enjeux d'un changement climatique annoncé et ses conséquences. L'analyse des risques climatiques est généralement appréhendée sur le principe de l'aléa et de la vulnérabilité mais il devient urgent de projeter les risques à moyen et long terme. À ce titre, l'ACPR a proposé un cadre de travail visant à déformer de manière continue les équilibres techniques et financiers sur une durée de projection inédite. Parmi les événements naturels extrêmes sur les prochaines décennies, la grêle est une source d'inquiétude. Des épisodes de grêle générant des dégâts importants se sont multipliés récemment. Par ailleurs, les grêles ne sont pas incluses dans le régime légal des catastrophes naturelles. Autrement dit, l'Etat ne s'engage pas à assurer la perte en cas d'événements graves de grêle. La maîtrise des pertes futures liées à la grêle devient essentielle pour les compagnies d'assurance. Nous proposons, dans ce mémoire, un modèle qui permet de prédire, à l'horizon 2050, le montant des sinistres occasionnés par un événement de grêle en France. Pour cela, nous utilisons les données historiques d'un portefeuille non-vie d'un assureur français. Pour tenter de résoudre le problème de la faible profondeur des données disponibles par rapport à la durée de projection, nous avons complété notre étude avec des données externes. Nous cherchons à enrichir le nombre de variables explicatives et à donner plus de robustesse à nos prédictions.

Abstract
The publication of the hypotheses of the climate pilot exercise by the French Prudential Supervision and Resolution Authority reminds us of the stakes of an announced climate change and its consequences. Climate risk analysis is generally based on the principle of hazard and vulnerability, but it is becoming urgent to project risks over the medium and long term. In this respect, the ACPR has proposed a framework aimed at continuously deforming technical and financial balances over an unprecedented projection period. Among the extreme natural events of the next decades, hail is a source of concern. Hail episodes generating important damages have multiplied recently. Moreover, hail is not included in the legal regime of natural disasters. In other words, the French government does not commit to insure the loss in case of severe hail events. The control of future hail losses is becoming essential for insurance companies. In this paper, we propose a model that allows us to predict the amount of claims caused by a hail event in France over the period 2020-2050. To do so, we use historical data from a french insurer portfolio. In order to enrich our database for the projection, we have completed our study with external data. We have tried to increase the number of explanatory variables and give more robustness to our predictions.

Mémoire complet