Mémoires d'Actuariat
Etude et implémentation automatisée du calcul des provisions techniques dans les comptes d’assurance santé pour expatriés
Auteur(s) ALLO A.Y.A.W.
Société MSH International
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 25/05/2023
Résumé
La nécessité, pour un courtier ayant acquis une certaine expérience sur le marché de l’assurance santé pour expatriés, de se doter d’outils de modélisation des prestations futures est primordiale. En effet, ces outils permettent d’avoir une visibilité plus claire de la sinistralité future, de piloter au mieux leur portefeuille et ses flux de trésorerie, et permettent également de challenger le niveau de provisionnement de l’assureur partenaire. Le calcul des provisions techniques permet dans ce sens à MSH International, dans son rôle de courtier, d’accompagner, de conseiller et de négocier au mieux pour son client. Au vu du constat de la forte demande depuis plusieurs années sur le marché de l’assurance pour expatriés, l’objectif de ce mémoire consiste donc en l’étude et l’implémentation automatisée des différentes méthodes de provisionnement non-vie connues du marché dans le but d’améliorer l’existant. L’analyse de données permet de mieux appréhender le risque et de mesurer la variabilité des provisions techniques du compte de résultat santé pour expatriés. Il existe deux grandes catégories de méthodes de calculs de provisionnement non-vie : déterministes et stochastiques, qui répondent à des objectifs différents. L’utilisation de méthodes stochastiques satisfait le besoin de mesurer l’incertitude présente dans les triangles et les résultats obtenus à partir de méthodes déterministes. Plus précisément, la méthode stochastique calcule le montant de provision avec une marge de risque et en soustrait la provision en « Best Estimate » pour déterminer la marge. Pour cela, l’on préconise d’utiliser la « Value At Risk » ou la « Tail Value At Risk », mais l’on peut également se fier aux intervalles de confiance.
Abstract
The need for a broker with some experience in the expatriate health insurance market to have tools to model future claims experience is essential. Indeed, these tools make it possible to have a clearer visibility of future claims, to manage their portfolio and cash flows as best as possible, and also to challenge the level of provisioning of the partner insurer. The calculation of technical provisions allows MSH International, in its role as a broker, to accompany, advise and negotiate in the best possible way for its client. In view of the fact that there has been a strong demand for expatriate insurance for several years, the aim of this subject is therefore to study and automate the implementation of the various methods of provisioning. The analysis of data makes it possible to better understand the risk and to measure the variability of the technical provisions of the health insurance income statement for people on international mobility. There are two broad categories of non-life provisioning methods : determinist and stochastic, which meet different objectives. The use of stochastic methods satisfies the need to measure the uncertainty present in triangles and results obtained from deterministic methods. More specifically, the stochastic method calculates the provision amount with a risk margin and subtracts the provision in "Best Estimate" to determine the margin. To do this, we recommend using the “Value At Risk” or the “Tail Value At Risk”, but we can also rely on confidence intervals.
Mémoire complet
Auteur(s) ALLO A.Y.A.W.
Société MSH International
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 25/05/2023
Résumé
La nécessité, pour un courtier ayant acquis une certaine expérience sur le marché de l’assurance santé pour expatriés, de se doter d’outils de modélisation des prestations futures est primordiale. En effet, ces outils permettent d’avoir une visibilité plus claire de la sinistralité future, de piloter au mieux leur portefeuille et ses flux de trésorerie, et permettent également de challenger le niveau de provisionnement de l’assureur partenaire. Le calcul des provisions techniques permet dans ce sens à MSH International, dans son rôle de courtier, d’accompagner, de conseiller et de négocier au mieux pour son client. Au vu du constat de la forte demande depuis plusieurs années sur le marché de l’assurance pour expatriés, l’objectif de ce mémoire consiste donc en l’étude et l’implémentation automatisée des différentes méthodes de provisionnement non-vie connues du marché dans le but d’améliorer l’existant. L’analyse de données permet de mieux appréhender le risque et de mesurer la variabilité des provisions techniques du compte de résultat santé pour expatriés. Il existe deux grandes catégories de méthodes de calculs de provisionnement non-vie : déterministes et stochastiques, qui répondent à des objectifs différents. L’utilisation de méthodes stochastiques satisfait le besoin de mesurer l’incertitude présente dans les triangles et les résultats obtenus à partir de méthodes déterministes. Plus précisément, la méthode stochastique calcule le montant de provision avec une marge de risque et en soustrait la provision en « Best Estimate » pour déterminer la marge. Pour cela, l’on préconise d’utiliser la « Value At Risk » ou la « Tail Value At Risk », mais l’on peut également se fier aux intervalles de confiance.
Abstract
The need for a broker with some experience in the expatriate health insurance market to have tools to model future claims experience is essential. Indeed, these tools make it possible to have a clearer visibility of future claims, to manage their portfolio and cash flows as best as possible, and also to challenge the level of provisioning of the partner insurer. The calculation of technical provisions allows MSH International, in its role as a broker, to accompany, advise and negotiate in the best possible way for its client. In view of the fact that there has been a strong demand for expatriate insurance for several years, the aim of this subject is therefore to study and automate the implementation of the various methods of provisioning. The analysis of data makes it possible to better understand the risk and to measure the variability of the technical provisions of the health insurance income statement for people on international mobility. There are two broad categories of non-life provisioning methods : determinist and stochastic, which meet different objectives. The use of stochastic methods satisfies the need to measure the uncertainty present in triangles and results obtained from deterministic methods. More specifically, the stochastic method calculates the provision amount with a risk margin and subtracts the provision in "Best Estimate" to determine the margin. To do this, we recommend using the “Value At Risk” or the “Tail Value At Risk”, but we can also rely on confidence intervals.
Mémoire complet
