Mémoires d'Actuariat
Modélisation du risque incendie en assurance habitation
Auteur(s) BERNANOSE A.
Société Axa France
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 11/01/2023
Résumé
Le marché de l'assurance Multirisque Habitation est en perpétuelle évolution et soumis à une très forte concurrence. Les assureurs doivent donc aujourd'hui proposer un tarif de plus en plus fin et adapté au risque des assurés. Dans ce cadre, Axa France propose un produit avec une gestion des risques bien contrôlée. Le produit Multirisque Habitation est composé de plusieurs garanties, dont l'incendie, qui est l'une des garanties principales en termes de charge. Cette garantie est particulière car la majeure partie de la charge est causée par très peu de sinistres. Ce risque est alors défini comme un risque d'intensité. Ainsi, sa nature rend son traitement spécial, et implique de lui porter une attention particulière. Une étude axée sur la garantie incendie a montré certaines lacunes au sujet de sa segmentation tarifaire. Ce défaut de segmentation conduit notamment à l'augmentation de l'antisélection des risques, et empêche d'obtenir un tarif plus compétitif. L'enjeu de ce mémoire est de proposer une modélisation fine du risque incendie permettant de fournir une meilleure segmentation. Tout d'abord, l'étude détaille l'ensemble du processus de construction de la base de modélisation. Ensuite, la modélisation du risque incendie est décomposée en trois parties : la modélisation de la fréquence, de la propension puis du coût moyen. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée sur la sinistralité grave. Enfin, les trois modélisations sont combinées afin d'aboutir à la prime pure. Cette dernière correspond au montant du sinistre moyen auquel devra faire face l'assureur pour le risque. Une évaluation de la performance de cette prime pure est effectuée.
Abstract
The Household insurance market is constantly evolving and subject to strong competition. Insurers must increasingly offer refined pricing and adapted to the policyholders' risk. In this context, Axa France offers a product with a well-controlled risk management. The Household product is composed of several guarantees, including fire, which is one of the main guarantees in terms of cost. This guarantee is particular because the major part of the cost is caused by very few claims. This risk is defined as an intensity risk. Thus, its nature makes its treatment special, and implies to pay a particular attention to it. A study focused on fire insurance has shown certain shortcomings in its pricing segmentation. This lack of segmentation leads to an increase in the anti-selection of risks, and prevents a more competitive pricing. The challenge of this thesis is to propose a fine modeling of fire risk in order to provide a better segmentation. First, the study details the entire process of building the modeling base. Then, the fire risk modeling is broken down into three parts: frequency, propensity and average cost modeling. Within this framework, a particular attention will be paid to the severe claims experience. Finally, the three models are combined to get the pure premium. This corresponds to the amount of the average claim that the insurer will have to face for the risk. An evaluation of the performance of this pure premium is performed.
Mémoire complet
Auteur(s) BERNANOSE A.
Société Axa France
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 11/01/2023
Résumé
Le marché de l'assurance Multirisque Habitation est en perpétuelle évolution et soumis à une très forte concurrence. Les assureurs doivent donc aujourd'hui proposer un tarif de plus en plus fin et adapté au risque des assurés. Dans ce cadre, Axa France propose un produit avec une gestion des risques bien contrôlée. Le produit Multirisque Habitation est composé de plusieurs garanties, dont l'incendie, qui est l'une des garanties principales en termes de charge. Cette garantie est particulière car la majeure partie de la charge est causée par très peu de sinistres. Ce risque est alors défini comme un risque d'intensité. Ainsi, sa nature rend son traitement spécial, et implique de lui porter une attention particulière. Une étude axée sur la garantie incendie a montré certaines lacunes au sujet de sa segmentation tarifaire. Ce défaut de segmentation conduit notamment à l'augmentation de l'antisélection des risques, et empêche d'obtenir un tarif plus compétitif. L'enjeu de ce mémoire est de proposer une modélisation fine du risque incendie permettant de fournir une meilleure segmentation. Tout d'abord, l'étude détaille l'ensemble du processus de construction de la base de modélisation. Ensuite, la modélisation du risque incendie est décomposée en trois parties : la modélisation de la fréquence, de la propension puis du coût moyen. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée sur la sinistralité grave. Enfin, les trois modélisations sont combinées afin d'aboutir à la prime pure. Cette dernière correspond au montant du sinistre moyen auquel devra faire face l'assureur pour le risque. Une évaluation de la performance de cette prime pure est effectuée.
Abstract
The Household insurance market is constantly evolving and subject to strong competition. Insurers must increasingly offer refined pricing and adapted to the policyholders' risk. In this context, Axa France offers a product with a well-controlled risk management. The Household product is composed of several guarantees, including fire, which is one of the main guarantees in terms of cost. This guarantee is particular because the major part of the cost is caused by very few claims. This risk is defined as an intensity risk. Thus, its nature makes its treatment special, and implies to pay a particular attention to it. A study focused on fire insurance has shown certain shortcomings in its pricing segmentation. This lack of segmentation leads to an increase in the anti-selection of risks, and prevents a more competitive pricing. The challenge of this thesis is to propose a fine modeling of fire risk in order to provide a better segmentation. First, the study details the entire process of building the modeling base. Then, the fire risk modeling is broken down into three parts: frequency, propensity and average cost modeling. Within this framework, a particular attention will be paid to the severe claims experience. Finally, the three models are combined to get the pure premium. This corresponds to the amount of the average claim that the insurer will have to face for the risk. An evaluation of the performance of this pure premium is performed.
Mémoire complet
