Mémoires d'Actuariat

Evaluation des engagements en hypothèse de rente RC médicale
Auteur(s) EL AYOUBI M.
Société SHAM
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 23/06/2023

Résumé
L’objectif de ce mémoire est la quantification des engagements en hypothèse de rentes de la branche RC médicale dans l’optique d’évaluer l’impact sur les cessions en réassurance non proportionnel. Comme toutes les branches de responsabilité civile, la RC médicale se caractérise par une durée des règlements des sinistres qui peut se compter en plusieurs dizaines d’années. Pour valoriser ces engagements, notamment ceux cédés aux réassureurs, une approche stochastique est privilégiée afin de prendre en compte toutes les évolutions probables d’un dossier. La prise en compte de plusieurs facteurs influençant le montant des provisions est nécessaire, certains d’entre eux sont inhérents à la situation de la victime, tels que l’âge, le degré d’invalidité (IPP) et le temps de présence d’une tierce personne (TP). Cependant d’autres paramètres exogènes à la victime sont généralement d’ordre financier ou juridique tel que la courbe des taux sans risque, le taux de responsabilité de l’assuré, la date de jugement et la prise en compte d’une jurisprudence. Nous estimons ensuite le montant flux cédés aux réassureurs en appliquant les conditions des traités en excédant de sinistre. Finalement, nous disposons d’une chronique de flux brut et cédés aux réassureurs en sortie du modèle. Afin de nous assurer de la cohérence des calculs, nous comparons la moyenne des simulations avec un calcul théorique qui permet de valider les résultats. Nous concluons ce mémoire avec 3 tests de sensibilité du modèle aux délais de jugement, aux taux de mortalité, à la courbe des taux.

Abstract
This thesis is about the quantification of the annuities hypothesis in medical malpractice liability with a view to assessing the impact on non-proportional reinsurance cessions. Like all the third-party liability, the medical malpractice liability is characterized by a duration of claims settlements that can take several decades. In order to value these reserves, particularly those ceded to reinsurers, we favored a stochastic approach to consider all the probable changes in claims. Consideration of several factors influencing the amount of the provisions is necessary, some of which are inherent to the victim's situation, such as age, partial permanent disability rate (IPP) and time of presence of a third party (TP). However, other parameters exogenous to the victim are generally of a financial or legal nature such as the risk-free interest rate curve, the insured's liability rate, the date of the court decision delivery and the consideration of case law. We then estimate the part of the claim which is ceded to reinsurers under the terms of the excess of loss treaties. Finally, the outputs of this model are sets of future gross and ceded cash flows to the reinsurers. To ensure the consistency of the calculations, by eliminating the guarantee caps, we compare the average of the simulations with a theoretical calculation that validates the results. We conclude this memory with 3 sensitivity tests allowing to measure the impact on the reserves of an acceleration or a slow-down of the court decision delivery time, a rise or fall in the mortality rates, a deformation of the EIOPA’s yield curve

Mémoire complet