Mémoires d'Actuariat

Modélisation du risque cancer pour des contrats d'assurance long terme
Auteur(s) HAJJEM Y.
Société BNP Paribas Cardif
Année 2021

Résumé
Le traitement des tumeurs malignes représente aujourd'hui un défi majeur dans le monde des sciences. Les dépenses sur le traitement du cancer sont non seulement élevées mais aussi à charge, souvent partiellement ou complètement, des patients. Malheureusement, une personne faisant face à une des majeures causes de décès, et subissant des frais de traitement de plus en plus élevés, ne peut pas se remettre facilement de cette situation. Pour faire face à ce fardeau, l'assurance cancer a été développée. La demande de l'assurance cancer long terme et vie entière est importante particulièrement en Asie. Dans ce contexte, BNP Paribas Cardif cherche à évaluer la profitabilité de ces produits. Nous nous basons dans ce mémoire sur l'analyse de la profitabilité de l'assurance cancer vie entière au Japon. La couverture proposée correspond à un montant forfaitaire reçu par l'assuré en cas de survenance de cancer. L'analyse de la profitabilité se base sur les projections du taux d'incidence du cancer tous types par classe d'âge sur 50 ans. Les données historiques sur le taux d'incidence du cancer au Japon sont extraites du Registre National Japonais. Nous comparons le modèle Lee Carter, le modèle à facteurs variables dans le temps TV (Time Varying factor model) basé sur la régression locale et le modèle à facteurs variables dans le temps basé sur une méthode naïve. En se basant sur les erreurs de prédictions sur un échantillon test, nous choisissons le modèle Lee Carter pour les femmes et le modèle à facteurs variables dans le temps basé sur la régression locale pour les hommes. Les projections montrent que le taux d'incidence augmente d'une manière importante dans le futur. L'étude des indicateurs de profitabilité montre que l'assurance cancer vie entière est profitable. Les scénarios de stress appliqués révélant l'incertitude sur l'évolution future du cancer font diminuer cette profitabilité. D'autres scénarios peuvent causer des pertes à l'entreprise. Mots clés: Cancer, Assurance cancer, Incidence, Japon, Forfaitaire, Vie entière, Projection, Lee Carter, Time Varying, Profitabilité, Indicateur, Stress test.

Abstract
Abstract The treatment of malignant tumors represents a major challenge that science is facing today. The costs of cancer treatment are not only high but also borne, often partially or completely, by patients. Unfortunately, a person facing one of the leading causes of death, and incurring increasingly high treatment costs, cannot easily recover from this situation. To deal with this burden, cancer insurance has been developed. The demand for long-term and whole life cancer insurance is high especially in Asia. In this context, BNP Paribas Cardif seeks to assess the profitability of these products. This dissertation is based on the analysis of the profitability of whole life cancer insurance in Japan. The coverage offered in case of cancer is a lump sum. The profitability analysis is based on the forecast of the cancer all sites incidence rate by age group over 50 years. Historical data on the cancer incidence rate in Japan is taken from the Japanese National Registry. We compare the Lee Carter model, the time varying factor model TV based on local regression and the time varying factor model based on a naive method. Based on the errors of predictions on a test sample, we choose the Lee Carter model for women and the TV model based on local regression for men. Forecasts show that the incidence rate will increase significantly in the future. The analysis of profitability indicators shows that the whole life cancer insurance is profitable. The stress scenarios applied revealing the uncertainty about the future evolution of cancer reduce this profitability. Some scenarios can cause losses to the firm. Key words: Cancer, Cancer insurance, Incidence, Japan, Lump sum, Whole life, Forecast, Lee Carter, Time Varying, Profitability, indicator, Stress test.

Mémoire complet