Mémoires d'Actuariat
Réduction du nombre de méthodes de provisionnement PSAP en assurances collectives à l'international
Auteur(s) DECULTIEUX M.
Société Axa France
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 12/07/2023
Résumé
Les portefeuilles d’assurance et de réassurance pour des contrats à l’international en Santé et Prévoyance présentent bien souvent une hétérogénéité due aux différents systèmes de protection sociale locaux. Les différentes pratiques de chaque pays impliquent un nombre de méthodes et d’outils de provisionnement importants à suivre pour la société d’assurance, pouvant devenir problématique. Nous nous intéresserons particulièrement à la multiplicité des outils de provisionnement PSAP dans ce mémoire, en nous demandant s’il est possible de réduire le nombre de méthodes et d’outils de calcul de cette provision sur des garanties de Santé et de Prévoyance à l’international. Nous présenterons tout d’abord en détail les contrats étudiés, en exposant les outils actuellement utilisés pour calculer leurs provisions chez AXA France. Dans un second temps, nous nous attacherons à étudier les méthodes usuelles et robustes de provisionnement PSAP. Nous montrerons que les hypothèses d’homogénéité des triangles de ces méthodes, ainsi que les différentes cadences de paiement observées poussent à décomposer les outils et multiplier les méthodes. Enfin, sera présentée la méthode CANN, qui permet de lever les hypothèses fortes d’homogénéité des triangles, formulées par les méthodes classiques. Nous verrons qu’une telle méthode nécessite des données tête par tête massives, non présentes dans notre étude. Notre travail s’orientera alors autour de la présentation de cette méthode, avec un détail sur l’optimisation du réseau de neurones associé. La fin du mémoire est consacrée aux différentes limites de l’étude et de la méthode CANN avec les axes d’améliorations identifiés. Dans la perspective de la mise en place d’une telle méthode chez AXA France, les recommandations d’audit associées seront formulées.
Abstract
Insurance and reinsurance portfolios for international Health and Life contracts are often heterogeneous due to the different local protection systems. The different local practices of each country imply an important number of provisioning methods and tools to follow up for the insurance company, which can become problematic. We will be particularly interested in the multiplicity of IBNR provisioning tools in this study, by asking ourselves whether it is possible to reduce the number of methods and tools for calculating this provision on Health and Life benefits. We will first present in detail the contracts studied, highlighting their specificities linked to local insurance practices. We will then introduce the tools currently used to calculate the reserves for these contracts at AXA France, summarizing their strengths and weaknesses, which are pushing the insurer to review its methods. In a second step, we will study the usual and robust methods of IBNR provisioning such as Mack's Chain Ladder or Bootstrap. We will show that the assumptions of homogeneity of the triangles of these methods, as well as the different payment rates observed, push to decompose the tools and multiply the methods. Finally, the CANN method will be presented, which allows to lift the strong hypotheses of homogeneity of the triangles, formulated by the classical methods. We will see that such a method requires massive head by head data, not present in our study. Our work will then focus on the presentation of this method, with a focus on the optimization of the associated neural network. The end of the paper is devoted to the various limits of the study and of the CANN method with the associated improvements proposed. With a view of future implementation of such a method at AXA France, the associated audit recommendations will be formulated.
Mémoire complet
Auteur(s) DECULTIEUX M.
Société Axa France
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 12/07/2023
Résumé
Les portefeuilles d’assurance et de réassurance pour des contrats à l’international en Santé et Prévoyance présentent bien souvent une hétérogénéité due aux différents systèmes de protection sociale locaux. Les différentes pratiques de chaque pays impliquent un nombre de méthodes et d’outils de provisionnement importants à suivre pour la société d’assurance, pouvant devenir problématique. Nous nous intéresserons particulièrement à la multiplicité des outils de provisionnement PSAP dans ce mémoire, en nous demandant s’il est possible de réduire le nombre de méthodes et d’outils de calcul de cette provision sur des garanties de Santé et de Prévoyance à l’international. Nous présenterons tout d’abord en détail les contrats étudiés, en exposant les outils actuellement utilisés pour calculer leurs provisions chez AXA France. Dans un second temps, nous nous attacherons à étudier les méthodes usuelles et robustes de provisionnement PSAP. Nous montrerons que les hypothèses d’homogénéité des triangles de ces méthodes, ainsi que les différentes cadences de paiement observées poussent à décomposer les outils et multiplier les méthodes. Enfin, sera présentée la méthode CANN, qui permet de lever les hypothèses fortes d’homogénéité des triangles, formulées par les méthodes classiques. Nous verrons qu’une telle méthode nécessite des données tête par tête massives, non présentes dans notre étude. Notre travail s’orientera alors autour de la présentation de cette méthode, avec un détail sur l’optimisation du réseau de neurones associé. La fin du mémoire est consacrée aux différentes limites de l’étude et de la méthode CANN avec les axes d’améliorations identifiés. Dans la perspective de la mise en place d’une telle méthode chez AXA France, les recommandations d’audit associées seront formulées.
Abstract
Insurance and reinsurance portfolios for international Health and Life contracts are often heterogeneous due to the different local protection systems. The different local practices of each country imply an important number of provisioning methods and tools to follow up for the insurance company, which can become problematic. We will be particularly interested in the multiplicity of IBNR provisioning tools in this study, by asking ourselves whether it is possible to reduce the number of methods and tools for calculating this provision on Health and Life benefits. We will first present in detail the contracts studied, highlighting their specificities linked to local insurance practices. We will then introduce the tools currently used to calculate the reserves for these contracts at AXA France, summarizing their strengths and weaknesses, which are pushing the insurer to review its methods. In a second step, we will study the usual and robust methods of IBNR provisioning such as Mack's Chain Ladder or Bootstrap. We will show that the assumptions of homogeneity of the triangles of these methods, as well as the different payment rates observed, push to decompose the tools and multiply the methods. Finally, the CANN method will be presented, which allows to lift the strong hypotheses of homogeneity of the triangles, formulated by the classical methods. We will see that such a method requires massive head by head data, not present in our study. Our work will then focus on the presentation of this method, with a focus on the optimization of the associated neural network. The end of the paper is devoted to the various limits of the study and of the CANN method with the associated improvements proposed. With a view of future implementation of such a method at AXA France, the associated audit recommendations will be formulated.
Mémoire complet
