Mémoires d'Actuariat
Création de tables de mortalité de dépendants dans le marché japonais, via la transposition de la dépendance en France
Auteur(s) RAPIOR H.
Société Crédit agricole Assurances
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 13/04/2022
Résumé
Mots clés : Tables de mortalité, dépendance, survie en dépendance, produit d'épargne japonais, Modèle de Brass, scénarios, démence cognitive, Actes de la Vie Quotidienne, Groupe Iso-Ressources. Les compagnies d'assurance vie sont de plus en plus sensibles au sujet de la dépendance. La conjoncture démographique mondiale, relative notamment au vieillissement de la population dans les pays développés, a incité les assureurs à proposer une gamme de produits visant à mieux satisfaire les attentes des clients. Dans ce mémoire, nous allons ainsi chercher à construire une table de mortalité des dépendants au Japon, afin de tarifer un produit d'épargne japonais prévoyant des garanties additionnelles dans le cas où le souscripteur est diagnostiqué dépendant. Ce processus utilise classiquement une table de mortalité des dépendants de référence (construite sur la population nationale), ainsi qu'une autre table de mortalité des dépendants, celle-ci provenant d'un portefeuille d'assurance représentatif. Le problème est que nous ne disposons au Japon ni de la première, ni de la seconde. Cependant, ces tables existent en France. Le principe va être alors de modéliser des passerelles entre les définitions (différentes) de la dépendance en France et au Japon, tout en proposant une méthode généralisable à la transposition de la dépendance d'un pays à un autre. Enfin, nous construirons la table de mortalité des dépendants japonaise, via un modèle de Brass adapté à notre problématique. En particulier, nous aborderons les différentes possibilités quant à la manière d'interpoler les fonctions de survie ainsi que les solutions possibles pour la modélisation de la surmortalité des dépendants par rapport à la population nationale.
Abstract
Key Words : Life tables, Long term Care, survival in LTC status, Japanese savings product, Brass smoothing model, scenarios, cognitive dementia, Activities of Daily Living, Iso-Ressource Groups Life insurance companies are becoming more and more sensitive to the topic of Long Term Care (LTC). The global demographic situation, particularly the aging of the population in developed countries, has prompted insurers to offer a range of products aimed at better satisfying customer expectations. In this paper, we will therefore seek to build a life table for people diagnosed with LTC in Japan, and to price a Japanese savings product that provides additional guarantees in the event that the policyholder is diagnosed with LTC. This process usually uses a reference LTC life table (built on the national population) and another LTC life table from a representative insurance portfolio. The problem is that neither of the two are available to us in Japan. However, these tables do exist in France. The principle will then be to model bridges between the (different) definitions of LTC in France and Japan, while creating a generalizable method for transposing dependency from any country to another. Finally, we will construct the Japanese LTC life table using a Brass model adapted to our problem. In particular, we will discuss the different possibilities on how to interpolate survival functions and the possible solutions for modelling the excess mortality of LTC people compared to the national population.
Mémoire complet
Auteur(s) RAPIOR H.
Société Crédit agricole Assurances
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 13/04/2022
Résumé
Mots clés : Tables de mortalité, dépendance, survie en dépendance, produit d'épargne japonais, Modèle de Brass, scénarios, démence cognitive, Actes de la Vie Quotidienne, Groupe Iso-Ressources. Les compagnies d'assurance vie sont de plus en plus sensibles au sujet de la dépendance. La conjoncture démographique mondiale, relative notamment au vieillissement de la population dans les pays développés, a incité les assureurs à proposer une gamme de produits visant à mieux satisfaire les attentes des clients. Dans ce mémoire, nous allons ainsi chercher à construire une table de mortalité des dépendants au Japon, afin de tarifer un produit d'épargne japonais prévoyant des garanties additionnelles dans le cas où le souscripteur est diagnostiqué dépendant. Ce processus utilise classiquement une table de mortalité des dépendants de référence (construite sur la population nationale), ainsi qu'une autre table de mortalité des dépendants, celle-ci provenant d'un portefeuille d'assurance représentatif. Le problème est que nous ne disposons au Japon ni de la première, ni de la seconde. Cependant, ces tables existent en France. Le principe va être alors de modéliser des passerelles entre les définitions (différentes) de la dépendance en France et au Japon, tout en proposant une méthode généralisable à la transposition de la dépendance d'un pays à un autre. Enfin, nous construirons la table de mortalité des dépendants japonaise, via un modèle de Brass adapté à notre problématique. En particulier, nous aborderons les différentes possibilités quant à la manière d'interpoler les fonctions de survie ainsi que les solutions possibles pour la modélisation de la surmortalité des dépendants par rapport à la population nationale.
Abstract
Key Words : Life tables, Long term Care, survival in LTC status, Japanese savings product, Brass smoothing model, scenarios, cognitive dementia, Activities of Daily Living, Iso-Ressource Groups Life insurance companies are becoming more and more sensitive to the topic of Long Term Care (LTC). The global demographic situation, particularly the aging of the population in developed countries, has prompted insurers to offer a range of products aimed at better satisfying customer expectations. In this paper, we will therefore seek to build a life table for people diagnosed with LTC in Japan, and to price a Japanese savings product that provides additional guarantees in the event that the policyholder is diagnosed with LTC. This process usually uses a reference LTC life table (built on the national population) and another LTC life table from a representative insurance portfolio. The problem is that neither of the two are available to us in Japan. However, these tables do exist in France. The principle will then be to model bridges between the (different) definitions of LTC in France and Japan, while creating a generalizable method for transposing dependency from any country to another. Finally, we will construct the Japanese LTC life table using a Brass model adapted to our problem. In particular, we will discuss the different possibilities on how to interpolate survival functions and the possible solutions for modelling the excess mortality of LTC people compared to the national population.
Mémoire complet
