Mémoires d'Actuariat
Modèle Interne Partiel en RC médicale : "Revue de la segmentation dans le calcul du SCR primes"
Auteur(s) DIENG F.
Société SHAM
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 20/09/2024
Résumé
La réglementation Solvabilité 2 entrée en vigueur en 2016 a pour objectif de mieux adapter les fonds propres exigés pour les compagnies d’assurance et de réassurance face aux risques que celles-ci encourent, afin de renforcer la solidité financière de ces entreprises. Dans ce contexte SHAM a dû mettre en place un modèle interne partiel afin d’évaluer son SCR de primes et réserve pour la « Responsabilité Civile Médicale » dans le cadre de l’évaluation de ses fonds propres sous Solvabilité 2. Des études sur les hypothèses du modèle ont été nécessaires pour l’amélioration et la pertinence de l’estimation du SCR primes. En effet, ce modèle comporte certaines limites qui ont été identifiées par SHAM et l’audit externe. Ainsi, l’objectif de ce mémoire est donc d’étudier l’impact de changement de certaines hypothèses du modèle interne partiel de SHAM dans le cadre du calcul du risque de primes. En d’autres termes, il s’agit de contribuer à l’amélioration du Modèle Interne Partiel, par l’étude de la pertinence d’une nouvelle segmentation d’une classe de risques dans l’évaluation du SCR primes. L’étude se focalise en deux points principaux : - Challenger certaines hypothèses impactant le calcul du SCR primes par le modèle interne partiel de SHAM. - Enfin, mesurer pour chacune leur impact et leur stabilité dans le temps. En conclusion, nous déduirons la nécessité de prévoir une modification du calcul du risque de primes dans le cadre de la politique de changement de modèle définie lors de l’approbation du Modèle Interne Partiel par l’ACPR.
Abstract
The Solvency 2 regulation promulgated in 2016 aims to better evaluate the required capital of insurance and reinsurance companies to reinforce their financial soundness. In this context, SHAM had to implement a partial internal model in order to assess its premiums risk and reserves risks for its "Medical Liability". Studies on the model's assumptions were necessary to improve the relevance of the premium Solvency Capital Requirement (SCR) estimate. Indeed, some limits in the partial internal model were identified by Sham and the external audit. This report aims to study one of these limits. Thus, the objective of this thesis is to study the impact of assumptions changes in SHAM's partial internal model in the context of the calculation of premium risk. In other words, we will study the relevance of a new segmentation of risks in the evaluation of the premium SCR. The study focuses on two main points: - The challenge of main assumptions impacting the premium SCR valuation with SHAM's partial internal model. - Finally, the measurement of their impact and stability over time. Finally, we will discuss the need for modification of the premium risk calculation according to the policy of change of model defined during the approval of the Partial Internal Model by the ACPR.
Auteur(s) DIENG F.
Société SHAM
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 20/09/2024
Résumé
La réglementation Solvabilité 2 entrée en vigueur en 2016 a pour objectif de mieux adapter les fonds propres exigés pour les compagnies d’assurance et de réassurance face aux risques que celles-ci encourent, afin de renforcer la solidité financière de ces entreprises. Dans ce contexte SHAM a dû mettre en place un modèle interne partiel afin d’évaluer son SCR de primes et réserve pour la « Responsabilité Civile Médicale » dans le cadre de l’évaluation de ses fonds propres sous Solvabilité 2. Des études sur les hypothèses du modèle ont été nécessaires pour l’amélioration et la pertinence de l’estimation du SCR primes. En effet, ce modèle comporte certaines limites qui ont été identifiées par SHAM et l’audit externe. Ainsi, l’objectif de ce mémoire est donc d’étudier l’impact de changement de certaines hypothèses du modèle interne partiel de SHAM dans le cadre du calcul du risque de primes. En d’autres termes, il s’agit de contribuer à l’amélioration du Modèle Interne Partiel, par l’étude de la pertinence d’une nouvelle segmentation d’une classe de risques dans l’évaluation du SCR primes. L’étude se focalise en deux points principaux : - Challenger certaines hypothèses impactant le calcul du SCR primes par le modèle interne partiel de SHAM. - Enfin, mesurer pour chacune leur impact et leur stabilité dans le temps. En conclusion, nous déduirons la nécessité de prévoir une modification du calcul du risque de primes dans le cadre de la politique de changement de modèle définie lors de l’approbation du Modèle Interne Partiel par l’ACPR.
Abstract
The Solvency 2 regulation promulgated in 2016 aims to better evaluate the required capital of insurance and reinsurance companies to reinforce their financial soundness. In this context, SHAM had to implement a partial internal model in order to assess its premiums risk and reserves risks for its "Medical Liability". Studies on the model's assumptions were necessary to improve the relevance of the premium Solvency Capital Requirement (SCR) estimate. Indeed, some limits in the partial internal model were identified by Sham and the external audit. This report aims to study one of these limits. Thus, the objective of this thesis is to study the impact of assumptions changes in SHAM's partial internal model in the context of the calculation of premium risk. In other words, we will study the relevance of a new segmentation of risks in the evaluation of the premium SCR. The study focuses on two main points: - The challenge of main assumptions impacting the premium SCR valuation with SHAM's partial internal model. - Finally, the measurement of their impact and stability over time. Finally, we will discuss the need for modification of the premium risk calculation according to the policy of change of model defined during the approval of the Partial Internal Model by the ACPR.
