Mémoires d'Actuariat
Modélisation de la dynamique des carrières des salariés du particulier employeur dans le cadre de la mise en place d’une indemnité de fin de carrière
Auteur(s) BLANQUART K.
Société IRCEM
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 24/05/2024
Résumé
Ce mémoire s’inscrit dans un contexte de déploiement d’une garantie « Indemnité de départ volontaire à la retraite » (IDR) au sein d’une institution de prévoyance, l’IRCEM Prévoyance, spécialisée dans l’assurance prévoyance-santé des salariés du particulier employeur (SPE). Cela concerne des métiers tels que les employés de ménage à domicile, les assistants maternels etc. Les caractéristiques des salariés du particulier employeur, pour la plupart très rares, impliquent un taux d’acquisition de droit pour l’IDR de droit commun très faible. Le Turn-Over important et la non-continuité de la présence sont deux variables qui nécessitent de développer des méthodes pour capter le plus précisément la possibilité qu’un individu reste en portefeuille un certain nombre d’années. La première approche qui sera développée lors de notre étude sera l’analyse de survie. En prenant comme hypothèse que toute sortie du portefeuille d’assuré est définitive, on peut se rapprocher d’une étude de loi de maintien. Dans un second temps, nous considérerons la non-continuité de la présence des assurés en portefeuille. Nous modifierons la forme de nos données en séquences. Pour cela, nous transformerons notre base pour qu’elle représente le parcours d’un assuré au sein de la branche du salarié du particulier employeur. Finalement, nous introduirons les modèles de Markov, homogènes puis inhomogènes.
Abstract
This thesis follows the deployment of a « Voluntary Retirement Indemnity » guarantee within IRCEM Prévoyance, a French health insurance specialized in the protection of the employees and employers in cases in which the employer is an individual. This concerns professions such as home maids, childminders etc. The characteristics of this population implies that a tiny portion of the workers will get the retirement indemnity as it is defined in the common law, due to the low chance to accumulate 10 years of career with the same individual employer. Thus, the high turnover rate and the presence discontinuity are two variables that require the development of methods to capture more precisely the possibility that an individual remains in the portfolio for years. The first approach that will be developed during our study will be survival analysis. Assuming that any exit from the portfolio is definitive, we can approach a study of the duration distributions. Secondly, we will consider the non-continuity of the presence of policyholders in the portfolio. We will modify the shape of our data into sequences. For this, we will transform our database so that it represents the career of a worker within the sector. Finally, we will introduce Markov models, homogeneous then inhomogeneous.
Auteur(s) BLANQUART K.
Société IRCEM
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 24/05/2024
Résumé
Ce mémoire s’inscrit dans un contexte de déploiement d’une garantie « Indemnité de départ volontaire à la retraite » (IDR) au sein d’une institution de prévoyance, l’IRCEM Prévoyance, spécialisée dans l’assurance prévoyance-santé des salariés du particulier employeur (SPE). Cela concerne des métiers tels que les employés de ménage à domicile, les assistants maternels etc. Les caractéristiques des salariés du particulier employeur, pour la plupart très rares, impliquent un taux d’acquisition de droit pour l’IDR de droit commun très faible. Le Turn-Over important et la non-continuité de la présence sont deux variables qui nécessitent de développer des méthodes pour capter le plus précisément la possibilité qu’un individu reste en portefeuille un certain nombre d’années. La première approche qui sera développée lors de notre étude sera l’analyse de survie. En prenant comme hypothèse que toute sortie du portefeuille d’assuré est définitive, on peut se rapprocher d’une étude de loi de maintien. Dans un second temps, nous considérerons la non-continuité de la présence des assurés en portefeuille. Nous modifierons la forme de nos données en séquences. Pour cela, nous transformerons notre base pour qu’elle représente le parcours d’un assuré au sein de la branche du salarié du particulier employeur. Finalement, nous introduirons les modèles de Markov, homogènes puis inhomogènes.
Abstract
This thesis follows the deployment of a « Voluntary Retirement Indemnity » guarantee within IRCEM Prévoyance, a French health insurance specialized in the protection of the employees and employers in cases in which the employer is an individual. This concerns professions such as home maids, childminders etc. The characteristics of this population implies that a tiny portion of the workers will get the retirement indemnity as it is defined in the common law, due to the low chance to accumulate 10 years of career with the same individual employer. Thus, the high turnover rate and the presence discontinuity are two variables that require the development of methods to capture more precisely the possibility that an individual remains in the portfolio for years. The first approach that will be developed during our study will be survival analysis. Assuming that any exit from the portfolio is definitive, we can approach a study of the duration distributions. Secondly, we will consider the non-continuity of the presence of policyholders in the portfolio. We will modify the shape of our data into sequences. For this, we will transform our database so that it represents the career of a worker within the sector. Finally, we will introduce Markov models, homogeneous then inhomogeneous.
