Mémoires d'Actuariat
Loi expérimentale d’entrée en incapacité de travail en Prévoyance Individuelle
Auteur(s) MONTERO O.
Société Assurance du Crédit Mutuel
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 15/12/2024
Résumé
La croissance du portefeuille des Assurances du Crédit Mutuel en prévoyance individuelle, et plus particulièrement celle propre aux contrats couvrant le risque d’entrée en incapacité de travail est significative sur les dernières années. D’autre part, la sinistralité concernant l’entrée en incapacité de travail a subi une dégradation depuis plusieurs années et notamment en 2020 avec l’arrivée de la pandémie COVID-19. Ces deux facteurs ont mené l’équipe actuariat du service de la prévoyance à réévaluer ce risque en se basant sur l’expérience du portefeuille. La mesure d’un risque à partir de données d’expérience nécessite de multiples étapes. Il faut dans un premier temps procéder à la collecte des données et s’assurer de leur fiabilité. L’estimation des taux bruts d’entrée en incapacité de travail nécessite également la connaissance des produits étudiés et de la population sous-jacente. Pour finir, l’utilisation d’outils statistiques afin d’exploiter ces taux et d’en mesurer leur qualité est une étape incontournable. La proportion importante que représentent les produits de la prévoyance du particulier et du professionnel au sein de la gamme temporaire nous invite naturellement à commencer par l’étude de ces produits. L’objectif de cette étude est donc de mesurer le risque d’entrée en incapacité de travail et d’analyser les facteurs discriminants dans un esprit d’application métier à la tarification. Il s’agira également de comparer les résultats obtenus avec les méthodes pratiquées actuellement au sein de la prévoyance individuelle.
Abstract
Due to the growth of the insurance portfolio, the actuarial team decided to uptade the experience tables concerning the short-term disability risk. Furthermore, the number of claims concerning short-term disability has been increasing for several years, especially in 2020 with the arrival of the COVID-19 pandemic. These two factors have led the actuarial team to reassess this risk based on the experience of the portfolio. Measuring a risk from experience is a long process. The first step is to collect the data and ensure their reliability. The estimation of gross disability entry rates also requires knowledge of the products studied and the underlying population. Finally, the use of statistical tools to exploit these rates and measure their quality is essential. Due to its large volume, the temporary range will be treated first. Therefore, the aim of this study is to measure the short-term disabilty risk and to analyse the discriminating factors with a view to applying them to pricing. Results obtained will be compared with the methods currently used.
Auteur(s) MONTERO O.
Société Assurance du Crédit Mutuel
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 15/12/2024
Résumé
La croissance du portefeuille des Assurances du Crédit Mutuel en prévoyance individuelle, et plus particulièrement celle propre aux contrats couvrant le risque d’entrée en incapacité de travail est significative sur les dernières années. D’autre part, la sinistralité concernant l’entrée en incapacité de travail a subi une dégradation depuis plusieurs années et notamment en 2020 avec l’arrivée de la pandémie COVID-19. Ces deux facteurs ont mené l’équipe actuariat du service de la prévoyance à réévaluer ce risque en se basant sur l’expérience du portefeuille. La mesure d’un risque à partir de données d’expérience nécessite de multiples étapes. Il faut dans un premier temps procéder à la collecte des données et s’assurer de leur fiabilité. L’estimation des taux bruts d’entrée en incapacité de travail nécessite également la connaissance des produits étudiés et de la population sous-jacente. Pour finir, l’utilisation d’outils statistiques afin d’exploiter ces taux et d’en mesurer leur qualité est une étape incontournable. La proportion importante que représentent les produits de la prévoyance du particulier et du professionnel au sein de la gamme temporaire nous invite naturellement à commencer par l’étude de ces produits. L’objectif de cette étude est donc de mesurer le risque d’entrée en incapacité de travail et d’analyser les facteurs discriminants dans un esprit d’application métier à la tarification. Il s’agira également de comparer les résultats obtenus avec les méthodes pratiquées actuellement au sein de la prévoyance individuelle.
Abstract
Due to the growth of the insurance portfolio, the actuarial team decided to uptade the experience tables concerning the short-term disability risk. Furthermore, the number of claims concerning short-term disability has been increasing for several years, especially in 2020 with the arrival of the COVID-19 pandemic. These two factors have led the actuarial team to reassess this risk based on the experience of the portfolio. Measuring a risk from experience is a long process. The first step is to collect the data and ensure their reliability. The estimation of gross disability entry rates also requires knowledge of the products studied and the underlying population. Finally, the use of statistical tools to exploit these rates and measure their quality is essential. Due to its large volume, the temporary range will be treated first. Therefore, the aim of this study is to measure the short-term disabilty risk and to analyse the discriminating factors with a view to applying them to pricing. Results obtained will be compared with the methods currently used.
