Mémoires d'Actuariat
Construction d'un zonier en assurance MRH
Auteur(s) MEZRAG I.
Société Generali France
Année 2021
Résumé
L’étude du risque géographique est essentielle dans le marché de l’assurance Multirisque Habitation afin de ne pas subir de manière trop importante le phénomène de sélection adverse. Ce phénomène peut se produire lorsque les primes ne sont pas assez bien ajustées au réel risque assuré, et le fait de ne pas réaliser une étude approfondie du risque géographique peut contribuer à ce mauvais ajustement. Toutefois, l’assureur dispose d’un moyen efficace pou limiter cet effet, il s’agit de l’élaboration d’un zonier. Le zonier est alors l’unique variable reflétant le risque géographique d’un portefeuille, et c’est en général la variable la plus importante au bon ajustement d’une prime. Ce mémoire représente une étude du risque géographique du produit d’assurance Multirisque Habitation développé au sein de l’Equité – une filiale d’assurance dommages de Generali France dédiée à la co-construction de partenariats sur mesure avec des courtiers – au cours de la période allant de 2013 à 2017. A ce titre, l’objectif de ce mémoire est de créer un zonier et d’en présenter une méthodologie complète. Cette étude sera menée en deux temps. D’une part, la modélisation de la fréquence des sinistres, par le biais de modèles linéaires généralisés et de méthodes d’apprentissage statistique telles que les forêts aléatoires. D’autre part, l’étude géographique des résidus issus de cette première modélisation par différentes méthodes de lissage telles que la pondération par l’inverse de la distance ou encore le krigeage.
Abstract
The study of geographical risk is essential in the home insurance market in order not to suffer too greatly from adverse selection. This can occur when premiums are not well enough adjusted to the actual risk insured, and the failure to conduct a thorough study of geographic risk can contribute to this poor adjustment. However, the insurer has an effective means of limiting this effect, which is the development of a zoning plan. The zoning plan is then the only variable reflecting the geographic risk of a portfolio, and it is generally the most important variable in the proper adjustment of a premium. This thesis represents a study of the geographical risk for home insurance policies developed at l’Equité – a Non-Life insurance subsidiary of Generali France dedicated to co-construct tailor made partnerships with brokers – during the period going from 2013 to 2017. As such, the aim of this thesis is to create a zoning plan and to present its complete methodology. This study will be split in two stages. On the one hand, the claims’ frequency modelling, through General Linear Models and other statistical learning methods including Random Forest. On the other hand, the geographical study of the residuals from the first model, through several smoothing methods such as Inverse Distance Weighting, or the kriging method.
Mémoire complet
Auteur(s) MEZRAG I.
Société Generali France
Année 2021
Résumé
L’étude du risque géographique est essentielle dans le marché de l’assurance Multirisque Habitation afin de ne pas subir de manière trop importante le phénomène de sélection adverse. Ce phénomène peut se produire lorsque les primes ne sont pas assez bien ajustées au réel risque assuré, et le fait de ne pas réaliser une étude approfondie du risque géographique peut contribuer à ce mauvais ajustement. Toutefois, l’assureur dispose d’un moyen efficace pou limiter cet effet, il s’agit de l’élaboration d’un zonier. Le zonier est alors l’unique variable reflétant le risque géographique d’un portefeuille, et c’est en général la variable la plus importante au bon ajustement d’une prime. Ce mémoire représente une étude du risque géographique du produit d’assurance Multirisque Habitation développé au sein de l’Equité – une filiale d’assurance dommages de Generali France dédiée à la co-construction de partenariats sur mesure avec des courtiers – au cours de la période allant de 2013 à 2017. A ce titre, l’objectif de ce mémoire est de créer un zonier et d’en présenter une méthodologie complète. Cette étude sera menée en deux temps. D’une part, la modélisation de la fréquence des sinistres, par le biais de modèles linéaires généralisés et de méthodes d’apprentissage statistique telles que les forêts aléatoires. D’autre part, l’étude géographique des résidus issus de cette première modélisation par différentes méthodes de lissage telles que la pondération par l’inverse de la distance ou encore le krigeage.
Abstract
The study of geographical risk is essential in the home insurance market in order not to suffer too greatly from adverse selection. This can occur when premiums are not well enough adjusted to the actual risk insured, and the failure to conduct a thorough study of geographic risk can contribute to this poor adjustment. However, the insurer has an effective means of limiting this effect, which is the development of a zoning plan. The zoning plan is then the only variable reflecting the geographic risk of a portfolio, and it is generally the most important variable in the proper adjustment of a premium. This thesis represents a study of the geographical risk for home insurance policies developed at l’Equité – a Non-Life insurance subsidiary of Generali France dedicated to co-construct tailor made partnerships with brokers – during the period going from 2013 to 2017. As such, the aim of this thesis is to create a zoning plan and to present its complete methodology. This study will be split in two stages. On the one hand, the claims’ frequency modelling, through General Linear Models and other statistical learning methods including Random Forest. On the other hand, the geographical study of the residuals from the first model, through several smoothing methods such as Inverse Distance Weighting, or the kriging method.
Mémoire complet
