Mémoires d'Actuariat
Risque tempête : refléter la densité d'évènements dommageables à l'aide d'un indice construit sur de l'open data
Auteur(s) PLATEL J.
Société Prim'Act
Année 2022
Résumé
La multiplication des événements météorologiques qualifiés d’extrêmes fait du risque climatique un enjeu crucial pour les organismes d’assurance. Le dernier rapport du GIEC prévoit une augmentation de la fréquence de ces phénomènes qui risquent d’être d’une intensité accrue. Pour faire face aux impacts du changement climatique, parmi lesquels des dommages dont les coûts sont chaque année plus élevés, il est devenu essentiel pour les organismes d’assurance et de réassurance d’être en mesure d’appréhender ce nouveau risque. Parmi le large panel d’évènements qui entrent dans la catégorie des phénomènes climatiques extrêmes, les tempêtes font partie des plus coûteux au monde mais également à l’échelle de la France métropolitaine. Dans le cadre de l’appréhension de risques tels que le risque tempête, et tout autre risque lié aux phénomènes climatiques, l’assurance paramétrique est une solution qui connait un certain engouement. Le cœur de ce type d’assurance est le paramétrage d’un indice qui soit en mesure de capter au mieux le risque couvert. Ce mémoire a pour but d’ouvrir la discussion sur le paramétrage d’un indice tempête qui permette de capter au mieux les évènements tempétueux dommageables. L’objectif est d’être en mesure de lier l’aspect exposition aux dommages avec l’aspect météorologique inhérent `a ce type de risque. Après une première partie de présentation du risque climatique et d’étude de ce que sont les tempêtes, les différentes étapes menant au choix de l’indice adéquat seront présentées. Enfin, en se basant sur les données prospectives des vitesses de vent, l’indice tempête sera projeté afin d’estimer les évolutions possibles de ce risque.
Abstract
The increase in weather events described as extreme has made climate risk a crucial issue for insurance organizations. The latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report predicts a rise in the frequency of these phenomena, which are likely to be of higher intensity. Therefore, it has become critical for insurance and reinsurance organizations to cope with the increasingly expensive impacts of climate change. Among the wide range of events that fall into the category of extreme weather events, storms are among the most expensive worldwide as well as on the scale of metropolitan France. Parametric insurance is currently considered a solution of choice to address these wide range climate risks. Its purpose is to set up an index that best captures the risk to cover. This master’s thesis will discuss the parameterization of a storm index that best defines damaging stormy events. Its purpose is to link the exposure to damage with the meteorological aspect of the risk. After introducing the climate risk and defining storm concept, the reflection on the choice of the appropriate index will be debated. Finally, the storm index will be discussed using prospective wind speed data, leading to potential changes in the risk evaluation.
Mémoire complet
Auteur(s) PLATEL J.
Société Prim'Act
Année 2022
Résumé
La multiplication des événements météorologiques qualifiés d’extrêmes fait du risque climatique un enjeu crucial pour les organismes d’assurance. Le dernier rapport du GIEC prévoit une augmentation de la fréquence de ces phénomènes qui risquent d’être d’une intensité accrue. Pour faire face aux impacts du changement climatique, parmi lesquels des dommages dont les coûts sont chaque année plus élevés, il est devenu essentiel pour les organismes d’assurance et de réassurance d’être en mesure d’appréhender ce nouveau risque. Parmi le large panel d’évènements qui entrent dans la catégorie des phénomènes climatiques extrêmes, les tempêtes font partie des plus coûteux au monde mais également à l’échelle de la France métropolitaine. Dans le cadre de l’appréhension de risques tels que le risque tempête, et tout autre risque lié aux phénomènes climatiques, l’assurance paramétrique est une solution qui connait un certain engouement. Le cœur de ce type d’assurance est le paramétrage d’un indice qui soit en mesure de capter au mieux le risque couvert. Ce mémoire a pour but d’ouvrir la discussion sur le paramétrage d’un indice tempête qui permette de capter au mieux les évènements tempétueux dommageables. L’objectif est d’être en mesure de lier l’aspect exposition aux dommages avec l’aspect météorologique inhérent `a ce type de risque. Après une première partie de présentation du risque climatique et d’étude de ce que sont les tempêtes, les différentes étapes menant au choix de l’indice adéquat seront présentées. Enfin, en se basant sur les données prospectives des vitesses de vent, l’indice tempête sera projeté afin d’estimer les évolutions possibles de ce risque.
Abstract
The increase in weather events described as extreme has made climate risk a crucial issue for insurance organizations. The latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report predicts a rise in the frequency of these phenomena, which are likely to be of higher intensity. Therefore, it has become critical for insurance and reinsurance organizations to cope with the increasingly expensive impacts of climate change. Among the wide range of events that fall into the category of extreme weather events, storms are among the most expensive worldwide as well as on the scale of metropolitan France. Parametric insurance is currently considered a solution of choice to address these wide range climate risks. Its purpose is to set up an index that best captures the risk to cover. This master’s thesis will discuss the parameterization of a storm index that best defines damaging stormy events. Its purpose is to link the exposure to damage with the meteorological aspect of the risk. After introducing the climate risk and defining storm concept, the reflection on the choice of the appropriate index will be debated. Finally, the storm index will be discussed using prospective wind speed data, leading to potential changes in the risk evaluation.
Mémoire complet
