Mémoires d'Actuariat
Tarification du risque arrêt de travail
Auteur(s) DURAND M.
Société Optimind
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 08/06/2023
Résumé
Dans le domaine de l'arrêt de travail, et en particulier dans celui de l'incapacité, la tarification s'appuie sur le calcul de probabilités d'entrée et de maintien en incapacité. Ces probabilités sont évaluées à partir de tables d'expériences ou de barèmes déterminés par le Bureau commun des assurances collectives (BCAC). Les limites d'une telle approche sont évoquées dans ce mémoire, et une démarche substitutive est proposée pour modéliser le risque arrêt de travail. Cette démarche consiste à évaluer le montant des prestations engagées par l'assureur grâce à des méthodes actuarielles et une méthode empruntée à la data science. Le portefeuille au cœur de cette étude est le résultat d'un échantillonnage construit à partir de plusieurs portefeuilles. Il contient des informations sur le comportement des assurés en ce qui concerne l'arrêt de travail, mais également sur leurs caractéristiques propres en tant qu'individus, telles que leur situation familiale ou leur grade par exemple. Dans un premier temps, les distributions de la fréquence et de la durée des sinistres sont ajustées par des lois de probabilité. Les modèles linéaires généralisés et les arbres de régression sont ensuite exploités afin d'étudier l'impact des différentes caractéristiques des assurés sur leurs comportements en termes d'arrêt de travail. A partir des résultats obtenus, des espérances de fréquence et de durée peuvent être associées à chaque assuré en fonction de ses caractéristiques. Leur application à un capital garanti permet alors la détermination du montant de la prestation relative à chaque individu présent dans le portefeuille. Mots-clés: Prévoyance, arrêt de travail, fréquence en arrêt de travail, durée en arrêt de travail, ajustement de distributions, modèles linéaires généralisés, arbre de régression, tarification.
Abstract
In the field of work stoppage, and in particular for incapacity, pricing is based on the calculation of the probabilities of entering and remaining disabled. The latter are evaluated on the basis of experience tables and scales of the Common Bureau of Collective Insurance (BCAC). The limits of such an approach are discussed in this paper, and a substitute method is proposed to model the risk of work stoppage. This method consists of evaluating the amount of benefits incurred by the insurer using actuarial methods and a method known as data science. The portfolio of this study is the result of a sampling from several portfolios. It contains information on the insured's behaviour in terms of work stoppages but also on the individual's characteristics, such as family status or grade. Firstly, the frequency's distributions and claims are fitted by probability laws. Generalised linear models and regression trees are then used to study the impact of the insured's various characteristics regarding their work stoppage behaviour. From these results, frequency and duration expectations can be associated with each insured person according to their characteristics. Their application to a guaranteed capital allows them to determine the total amount of benefit for each individual present in the portfolio. Keywords : Personal protection, work stoppage, frequency, duration, fitting distributions, generalized linear models, regression trees, pricing.
Mémoire complet
Auteur(s) DURAND M.
Société Optimind
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 08/06/2023
Résumé
Dans le domaine de l'arrêt de travail, et en particulier dans celui de l'incapacité, la tarification s'appuie sur le calcul de probabilités d'entrée et de maintien en incapacité. Ces probabilités sont évaluées à partir de tables d'expériences ou de barèmes déterminés par le Bureau commun des assurances collectives (BCAC). Les limites d'une telle approche sont évoquées dans ce mémoire, et une démarche substitutive est proposée pour modéliser le risque arrêt de travail. Cette démarche consiste à évaluer le montant des prestations engagées par l'assureur grâce à des méthodes actuarielles et une méthode empruntée à la data science. Le portefeuille au cœur de cette étude est le résultat d'un échantillonnage construit à partir de plusieurs portefeuilles. Il contient des informations sur le comportement des assurés en ce qui concerne l'arrêt de travail, mais également sur leurs caractéristiques propres en tant qu'individus, telles que leur situation familiale ou leur grade par exemple. Dans un premier temps, les distributions de la fréquence et de la durée des sinistres sont ajustées par des lois de probabilité. Les modèles linéaires généralisés et les arbres de régression sont ensuite exploités afin d'étudier l'impact des différentes caractéristiques des assurés sur leurs comportements en termes d'arrêt de travail. A partir des résultats obtenus, des espérances de fréquence et de durée peuvent être associées à chaque assuré en fonction de ses caractéristiques. Leur application à un capital garanti permet alors la détermination du montant de la prestation relative à chaque individu présent dans le portefeuille. Mots-clés: Prévoyance, arrêt de travail, fréquence en arrêt de travail, durée en arrêt de travail, ajustement de distributions, modèles linéaires généralisés, arbre de régression, tarification.
Abstract
In the field of work stoppage, and in particular for incapacity, pricing is based on the calculation of the probabilities of entering and remaining disabled. The latter are evaluated on the basis of experience tables and scales of the Common Bureau of Collective Insurance (BCAC). The limits of such an approach are discussed in this paper, and a substitute method is proposed to model the risk of work stoppage. This method consists of evaluating the amount of benefits incurred by the insurer using actuarial methods and a method known as data science. The portfolio of this study is the result of a sampling from several portfolios. It contains information on the insured's behaviour in terms of work stoppages but also on the individual's characteristics, such as family status or grade. Firstly, the frequency's distributions and claims are fitted by probability laws. Generalised linear models and regression trees are then used to study the impact of the insured's various characteristics regarding their work stoppage behaviour. From these results, frequency and duration expectations can be associated with each insured person according to their characteristics. Their application to a guaranteed capital allows them to determine the total amount of benefit for each individual present in the portfolio. Keywords : Personal protection, work stoppage, frequency, duration, fitting distributions, generalized linear models, regression trees, pricing.
Mémoire complet
