Mémoires d'Actuariat

Validation de la modélisation des sinistres graves de la LoB responsabilité civile automobile au sein d'un modèle interne partiel
Auteur(s) RBAIBI W.
Société Groupama Assurances Mutuelles
Année 2022

Résumé
Mot clés : Modèle Interne Partiel, SCR, Risque de réserves, Risque de primes, Chain-Ladder, Merz-Wüthrich, Modèle multi-états, Théorie des valeurs extrêmes, Modèle de provisionnement individuel. Afin de mieux refléter sa structure et son profil de risque, Groupama a choisi d’utiliser un modèle interne partiel pour le calcul du SCR de souscription non-vie. Son utilisation est réglementée et l’assureur doit être capable de justifier toutes les hypothèses sous-jacentes auprès du régulateur. Ainsi, une revue annuelle est réalisée pour chacun des deux risques, primes et réserves. Lors de la dernière revue, il a été recommandé de renforcer l’analyse et la modélisation des sinistres graves de la LoB responsabilité civile automobile sur le périmètre de Groupama Assurances Mutuelles le réassureur interne du Groupe. Pour ce faire, nous avons validé les méthodes actuelles de modélisation des sinistres graves au sein du modèle interne tout en proposant des méthodes alternatives, à savoir le modèle de projection individuelle des sinistres par états pour le provisionnement et le calcul du risque de réserves à 1 an et les méthodes issues de la théorie des valeurs extrêmes permettant d’identifier le seuil de séparation entre les sinistres attritionnels et les sinistres graves au sein du risque de primes. Ces méthodes alternatives comme tous les modèles ont des limites que nous avons détaillées dans le mémoire. Ces travaux avec d’autres s’inscrivent et enrichissent le processus de validation du modèle interne au sein de Groupama.

Abstract
Key words : Partial Internal Model, SCR, Reserve Risk, Premiums Risk, Chain-Ladder, Merz-Wüthrich, Multi-state Model, Extreme Value Theory, Individual reserving Model. In order to better reflect its structure and risk profile, Groupama has chosen to use a partial internal model to calculate its non-life underwriting SCR. Its use is regulated and the insurer must be able to justify all underlying assumptions to the regulator. Thus, an annual review is performed for each of the two risks: premiums and reserve. During the last review, it was recommended to strengthen the analysis and modeling of serious claims for the motor third party liability business line within the scope of Groupama Assurances Mutuelles, the Group's internal reinsurer. To do this, we validated the current methods for modeling severe claims within the internal model while proposing alternative methods, These include the state-by-state claims projection model for reserving and calculating one-year reserve risk, and methods from the extreme value theory for identifying the threshold of separation between attritional and severe claims within the premium risk. These alternative methods, like all models, have limitations that we have detailed in the brief. This work, along with others, is part of and enriches the internal model validation process within Groupama.

Mémoire complet