Mémoires d'Actuariat

Etude de la provision pour risques croissants d'un produit en âge à l'adhésion
Auteur(s) TRONCHON D.
Société ALPTIS ASSURANCES
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 13/04/2023

Résumé
Mots clés : Assurance santé, provision pour risques croissants, projection de prestations, MLG. En assurance santé, il est possible de souscrire un contrat en âge à l'adhésion. Cela signifie que la cotisation d'assurance ne sera pas soumise à une indexation relative à l'âge de l'adhérent. Pourtant, en moyenne, les dépenses de santé augmentent avec l'âge. Ainsi, pour compenser l'évolution des prestations, l'assureur se doit de constituer une provision. Puisque la cotisation est constante alors que les dépenses sont croissantes, les provisions sont constituées en début de contrat, lorsque l'assuré paie plus qu'il ne dépense. Puis, lorsque les dépenses deviennent supérieures à la cotisation, les provisions constituées sont utilisées pour couvrir la différence entre la prime et les prestations payées aux âges élevés. L'objectif de ce mémoire est d'analyser en détail la provision pour risques croissants d'un produit géré par deux assureurs. Les paramètres qui influent sur les calculs seront pris en compte : leur impact sera estimé et l’on recherchera les hypothèses qui correspondent le plus au marché actuel. Les résultats seront analysés pour répondre aux problématiques actuelles et les limites de l'étude seront abordées.

Abstract
Keywords: health insurance, provision for growing risks, projection of insurance benefits, GLM. In health insurance, it is possible to purchase a contract according to our enrolment age. This means that the insurance premium will not undergo any rise related to our age. However, on average, health spending increase with age. Thus, to fill those growing expenses, insurance have to constitute a provision. As we have a constant premium and an overall increasing spending curve, provisions are constituted in the beginning, where the insured pays more than he spends. Then, when benefits become higher than contributions, those provisions are used to cover the difference between the premium and the high expenses at high ages. The goal of this thesis is to study two companies’ portfolios which have the same insurance product in order to estimate the provision for growing risk. The parameters that influence those calculations will be taken into account: their impact will be estimated, and we will endeavor to find the assumptions adapted to the current market. Findings will be analyzed to find solutions that meet current needs and the study's limitations will be addressed.

Mémoire complet