Estimation des Value-at-Risk de prestations décès en assurance emprunteur à l'aide de modèles agents dans le contexte d'une pandémie

L'Institut des actuaires a le plaisir de vous inviter à la présentation de mémoire de Ribal Slim sur le thème Estimation des Value-at-Risk de prestations décès en assurance emprunteur à l'aide de modèles agents dans le contexte d'une pandémie climatique.

Cette présentation aura lieu le 6 janvier à 12h30. 

Vous pouvez vous inscrire ICI.

Assister à cette conférence vous permettra d'ajouter 6 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu.

Résumé : 

Tous les assureurs ne sont pas directement concernés par le risque pandémie, mais ceux qui le sont doivent le prendre en compte lors de l’évaluation de leurs solvabilités. Comprendre comment ils sont impactés et le modéliser peut aider à identifier et quantifier le poids d’un tel risque. Cependant, les modèles déterministes utilisés échouent à englober l’aspect social d’une pandémie. De plus, ils ne possèdent pas de volatilité naturelle. L’objectif de ce mémoire est d’estimer la distribution de prestations décès en assurance emprun-teur à l’aide d’une autre famille de modèles, dits modèles agents, dans le contexte d’une pandémie. Ces modèles ont été explicités à l’aide du simulateur CovDyn qui fut augmenté de nouvelles composantes afin de prendre en entrée un portefeuille emprunteur construit à partir de données transmises par une entreprise d’assurance. Plusieurs scénarios (central et stressés) ont été pensés. La situation de l’assureur peut effectivement se voir détériorée en fonction de la situation dans laquelle il se retrouve. Premièrement, un taux élevé́ de décès engendre beaucoup plus de retombées en termes de prestations. Deuxièmement, une probabilité d’hospitalisation élevée, à elle seule, ne peut pas empirer la situation de l’assureur. Cependant, couplée d’un taux de décès élevé, cela peut mettre en péril la solvabilité de l’assureur.

Les résultats suggèrent que les acteurs du secteur de l’assurance doivent être conscients de ce risque et de l’étendue de son impact suivant les différents cas possibles. Ils doivent pouvoir modéliser ce risque et pousser les développements afin d’intégrer tous les aspects d’une pandémie dans leurs modèles.

Mots-clés : Pandémie, Risque décès, Assurance emprunteur, Covid-19, Modèle agents, Value-at- Risk.