Utilisation de la DSN et de l'open data pour élaborer et expliquer un zonier incapacité

L'Institut des actuaires a le plaisir de vous inviter à la présentation du mémoire de Damien Loureiro, mention spéciale du jury du Prix 2021 du meilleur mémoire d'actuariat ENSAE, sur le thème : "Utilisation de la DSN et de l’open data pour élaborer et expliquer un zonier incapacité".

Cette présentation aura lieu mardi 7 décembre à 12h30.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire ICI.

Assister à cette conférence vous permettra d'ajouter 6 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu.

Résumé :

Dans un contexte de dégradation continue du risque arrêt de travail depuis plusieurs années en France, la généralisation de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) offre de nouvelles opportunités pour mieux anticiper et comprendre ce risque. Ainsi, dans un environnement de plus en plus concurrentiel, l'utilisation des données de masse fournies dans la DSN peut permettre de proposer des tarifs plus segmentés. Ce mémoire traite de l'élaboration d'un zonier incapacité dans le but de prendre en compte la localisation de l'entreprise dans la tarification prévoyance collective. Il est construit en utilisant une classification ascendante hiérarchique avec contraintes de proximité géographique. Cette méthode présente l'avantage de tenir compte du voisinage dans l'attribution des classes de risques à chaque territoire. Cette classification est basée sur les résidus agrégés d'une régression logistique multinomiale prenant en compte les critères usuels de tarification. Ces résidus contiennent donc la part non expliquée de la sinistralité après prise en compte des critères de tarification déjà utilisés. Une analyse du zonier obtenu est réalisée à l'aide de données démographiques et socio-économiques de l'INSEE et des SHAP (SHapley Additive exPlanations) values, permettant ainsi de mieux appréhender les caractéristiques des différentes zones. Ces open data sont aussi utilisées pour estimer le risque porté par les territoires n'ayant que très peu d'affiliés dans le portefeuille étudié. Enfin, l'apport du zonier dans la connaissance du risque arrêt de travail est validé en comparant les modélisations avec/sans zonier, ainsi qu'en ayant recours à une base de données "test".