Mémoires d'Actuariat
Construction et projection d'une prime pure pour le risque inondation
Auteur(s) GREVILLOT J.
Société Addactis
Année 2025
Résumé
Face à l’intensification des évènements climatiques extrêmes, l’adaptation des modèles assurantiels et l’étude des impacts du changement climatique sur la sinistralité́ future deviennent des enjeux majeurs. Parmi ces phénomènes, les inondations, qui représentent plus de la moitié des arrêtés Cat Nat en France, sont particulièrement préoccupantes. Leur fréquence et leur intensité́ devraient continuer d’augmenter sous l’effet du renforcement des précipitations extrêmes et d’autres facteurs environnementaux. Ce mémoire s’inscrit dans cette dynamique en proposant une approche innovante pour affiner la tarification du risque inondation en assurance multirisques habitation (MRH). Pour ce faire, le modèle s’appuie sur un ensemble de données variées. Celles-ci comprennent, non seulement les historiques de sinistralité́ provenant d’un portefeuille assureur, mais également des données météorologiques disponibles en open data et des données complémentaires à l’adresse (namR). En combinant ces différentes sources, cette étude développe un modèle de prime pure plus précis, capable de mieux refléter la vulnérabilité́ de chaque logement face au risque inondation. Au-delà̀ de cette première étape d’ajustement tarifaire, l’étude cherche à anticiper l’évolution du risque inondation à horizon 2030. En s’appuyant sur les projections climatiques du scenario SSP2-4.5 établies par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), elle vise à analyser les effets du changement climatique sur la sinistralité́ en France métropolitaine, mettant en lumière les tendances à venir et les zones qui seront les plus exposées.
Abstract
In the face of the intensification of extreme climate events, the adaptation of insurance models and the study of the impacts of climate change on futurs claims are becoming major challenges. Among these phenomena, floods, which account for more than half of the Cat Nat decrees in France, are particularly concerning. Their frequency and intensity are expected to continue increasing due to the strengthening of extreme precipitation and other environmental factors. This thesis is part of this dynamic, proposing an innovative approach to refine the pricing of flood risk in multi-risk home insurance (MRH). To do this, the model relies on a set of varied data. These include not only the historical claims data from an insurer’s portfolio but also meteorological data available in open data and complementary building database (namR). By combining these different sources, this study develops a more precise pure premium model, able to of better reflect the vulnerability of each property to flood risk. Beyond this first step of pricing adjustment, the study aims to anticipate the evolution of flood risk by 2030. Relying on the climate projections of the SSP2-4.5 scenario established by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), it aims to analyze the effects of climate change on claims in mainland France, highlighting future trends and the areas that will be most exposed.
Mémoire complet
Auteur(s) GREVILLOT J.
Société Addactis
Année 2025
Résumé
Face à l’intensification des évènements climatiques extrêmes, l’adaptation des modèles assurantiels et l’étude des impacts du changement climatique sur la sinistralité́ future deviennent des enjeux majeurs. Parmi ces phénomènes, les inondations, qui représentent plus de la moitié des arrêtés Cat Nat en France, sont particulièrement préoccupantes. Leur fréquence et leur intensité́ devraient continuer d’augmenter sous l’effet du renforcement des précipitations extrêmes et d’autres facteurs environnementaux. Ce mémoire s’inscrit dans cette dynamique en proposant une approche innovante pour affiner la tarification du risque inondation en assurance multirisques habitation (MRH). Pour ce faire, le modèle s’appuie sur un ensemble de données variées. Celles-ci comprennent, non seulement les historiques de sinistralité́ provenant d’un portefeuille assureur, mais également des données météorologiques disponibles en open data et des données complémentaires à l’adresse (namR). En combinant ces différentes sources, cette étude développe un modèle de prime pure plus précis, capable de mieux refléter la vulnérabilité́ de chaque logement face au risque inondation. Au-delà̀ de cette première étape d’ajustement tarifaire, l’étude cherche à anticiper l’évolution du risque inondation à horizon 2030. En s’appuyant sur les projections climatiques du scenario SSP2-4.5 établies par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), elle vise à analyser les effets du changement climatique sur la sinistralité́ en France métropolitaine, mettant en lumière les tendances à venir et les zones qui seront les plus exposées.
Abstract
In the face of the intensification of extreme climate events, the adaptation of insurance models and the study of the impacts of climate change on futurs claims are becoming major challenges. Among these phenomena, floods, which account for more than half of the Cat Nat decrees in France, are particularly concerning. Their frequency and intensity are expected to continue increasing due to the strengthening of extreme precipitation and other environmental factors. This thesis is part of this dynamic, proposing an innovative approach to refine the pricing of flood risk in multi-risk home insurance (MRH). To do this, the model relies on a set of varied data. These include not only the historical claims data from an insurer’s portfolio but also meteorological data available in open data and complementary building database (namR). By combining these different sources, this study develops a more precise pure premium model, able to of better reflect the vulnerability of each property to flood risk. Beyond this first step of pricing adjustment, the study aims to anticipate the evolution of flood risk by 2030. Relying on the climate projections of the SSP2-4.5 scenario established by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), it aims to analyze the effects of climate change on claims in mainland France, highlighting future trends and the areas that will be most exposed.
Mémoire complet
