Mémoires d'Actuariat
Maîtrise du risque Tempête-Grêle au sein de Groupama Rhône-Alpes Auvergne
Auteur(s) BLANC L.
Société Groupama Rhône Alpes Auvergne
Année 2025
Résumé
Les risques naturels deviennent ces dernières années un sujet important aux vues de l’augmentation de leur fréquence d’apparition et de leur sévérité. En France, où le climat est devenu de plus en plus imprévisible, les évènements climatiques naturels représentent une menace croissante pour les compagnies d’assurance. Parmi les évènements climatiques les plus coûteux, le risque de tempête occupe une place importante, se classant juste après les inondations et les sécheresses en termes de charge sinistre. Pour les compagnies d’assurance, la gestion de ce risque est essentielle pour préserver leur stabilité financière et garantir leur capacité à indemniser les assurés en cas de sinistre majeur. Ce mémoire s’intéresse à la manière dont le risque de tempête est traité au sein de Groupama Rhône-Alpes Auvergne (GRAA), l’une des caisses régionales du groupe Groupama, un acteur clé de l’assurance en France. La gestion de ce risque repose sur des méthodes de prévision des charges sinistres, aussi bien déterministes que stochastiques, qui permettent d’anticiper les impacts financiers potentiels des tempêtes. Il existe également des dispositifs de réassurance et de prévention mis en place pour renforcer la solvabilité de la compagnie lorsque des aléas climatiques à fortes intensités surviennent. L’objectif de ce travail est double : d’une part, proposer une méthode d’estimation de la charge sinistres suite au recensement d’une tempête majeure, en tenant compte des spécificités du portefeuille d’assurés de GRAA et des données climatiques propres à cette région. D’autre part, analyser les différents moyens mis en place, en amont de la survenance de la tempête, pour limiter sa sinistralité. Cette démarche vise à offrir des recommandations adaptées pour optimiser la résilience de la compagnie face aux risques climatiques futurs.
Abstract
Natural risks have become an important topic in recent years due to the increasing frequency and severity of their occurrence. In France, where the climate has become increasingly unpredictable, natural weather events represent a growing threat to insurance companies. Among the most costly climatic events, storm risk holds a significant position, ranking just after floods and droughts in terms of claims burden. For insurance companies, managing this risk is essential to maintaining their financial stability and ensuring their ability to compensate policyholders in the event of a major loss. This thesis focuses on how storm risk is managed within Groupama Rhˆone-Alpes Auvergne (GRAA), one of the regional entities of the Groupama group, a key player in the French insurance market. The management of this risk relies on both deterministic and stochastic methods for forecasting claims costs, which help anticipate the potential financial impacts of storms. In addition, reinsurance and prevention mechanisms are implemented to strengthen the company’s solvency in the face of severe weather events. The objective of this work is twofold: first, to propose a method for estimating the claims burden following the occurrence of a major storm, taking into account the specific characteristics of GRAA’s policyholder portfolio and the regional climate data. Second, to analyze the various preventive measures put in place prior to a storm to mitigate its potential claims impact. This approach aims to provide tailored recommendations to enhance the company’s resilience to future climate-related risks.
Mémoire complet
Auteur(s) BLANC L.
Société Groupama Rhône Alpes Auvergne
Année 2025
Résumé
Les risques naturels deviennent ces dernières années un sujet important aux vues de l’augmentation de leur fréquence d’apparition et de leur sévérité. En France, où le climat est devenu de plus en plus imprévisible, les évènements climatiques naturels représentent une menace croissante pour les compagnies d’assurance. Parmi les évènements climatiques les plus coûteux, le risque de tempête occupe une place importante, se classant juste après les inondations et les sécheresses en termes de charge sinistre. Pour les compagnies d’assurance, la gestion de ce risque est essentielle pour préserver leur stabilité financière et garantir leur capacité à indemniser les assurés en cas de sinistre majeur. Ce mémoire s’intéresse à la manière dont le risque de tempête est traité au sein de Groupama Rhône-Alpes Auvergne (GRAA), l’une des caisses régionales du groupe Groupama, un acteur clé de l’assurance en France. La gestion de ce risque repose sur des méthodes de prévision des charges sinistres, aussi bien déterministes que stochastiques, qui permettent d’anticiper les impacts financiers potentiels des tempêtes. Il existe également des dispositifs de réassurance et de prévention mis en place pour renforcer la solvabilité de la compagnie lorsque des aléas climatiques à fortes intensités surviennent. L’objectif de ce travail est double : d’une part, proposer une méthode d’estimation de la charge sinistres suite au recensement d’une tempête majeure, en tenant compte des spécificités du portefeuille d’assurés de GRAA et des données climatiques propres à cette région. D’autre part, analyser les différents moyens mis en place, en amont de la survenance de la tempête, pour limiter sa sinistralité. Cette démarche vise à offrir des recommandations adaptées pour optimiser la résilience de la compagnie face aux risques climatiques futurs.
Abstract
Natural risks have become an important topic in recent years due to the increasing frequency and severity of their occurrence. In France, where the climate has become increasingly unpredictable, natural weather events represent a growing threat to insurance companies. Among the most costly climatic events, storm risk holds a significant position, ranking just after floods and droughts in terms of claims burden. For insurance companies, managing this risk is essential to maintaining their financial stability and ensuring their ability to compensate policyholders in the event of a major loss. This thesis focuses on how storm risk is managed within Groupama Rhˆone-Alpes Auvergne (GRAA), one of the regional entities of the Groupama group, a key player in the French insurance market. The management of this risk relies on both deterministic and stochastic methods for forecasting claims costs, which help anticipate the potential financial impacts of storms. In addition, reinsurance and prevention mechanisms are implemented to strengthen the company’s solvency in the face of severe weather events. The objective of this work is twofold: first, to propose a method for estimating the claims burden following the occurrence of a major storm, taking into account the specific characteristics of GRAA’s policyholder portfolio and the regional climate data. Second, to analyze the various preventive measures put in place prior to a storm to mitigate its potential claims impact. This approach aims to provide tailored recommendations to enhance the company’s resilience to future climate-related risks.
Mémoire complet
