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GT "Actuariat et Risques Contemporains" - Juliette LEGRAND, Stochastic simulation of extreme wave heights
La prochaine séance du GT "Actuariat et Risques Contemporains" (ARC) aura le plaisir d'accueillir l'intervention de Juliette LEGRAND (Université de Brest, LMBA)
Title: Stochastic simulation of extreme wave heights
Abstract: This study focuses on the stochastic simulation of multivariate peaks over thresholds. We develop a non-parametric simulation scheme of bivariate generalised Pareto distributions and from such joint simulator, we also derive a conditional simulation model. Both simulation algorithms are applied to numerical experiments and to extreme significant wave heights (a quantity measuring the severity of a sea state) near the French Brittany coast. A further development is addressed regarding the marginal modelling: to take into account non-stationarities, we adapt the extended generalised Pareto model, letting the marginal parameters vary given specific offshore conditions.
Pour les membres de l'Institut des Actuaires, assister à ce groupe de travail permet d'ajouter 6 points à son score de Perfectionnement Professionnel Continu (PPC).
Le séminaire aura lieu sous format hybride :
En personne :
L'exposé aura lieu sur le campus de Jussieu, salle de séminaire de SCAI (Sorbonne Center for Artificial Intelligence, https://scai.sorbonne-universite.fr/)
Bâtiment Esclangon 1er étage
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu
75005 Paris
Lien visio :
L'exposé pourra également être suivi en ligne via Zoom sur le lien suivant : https://zoom.us/j/6680152239
En espérant vous voir nombreux (en présentiel ou en ligne),
Les organisateurs
Caroline Hillairet, Olivier Lopez, Maud Thomas
Vous retrouverez toutes les annonces et les activités du groupe de travail ARC sur la page web : https://sites.google.com/site/gtactuariatrc/accueil
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Vendredi 16 février 2024
14h00
- 15h00
(GMT +1)
L'événement est organisé en présentiel et en ligne
Campus Pierre et Marie Curie, salle de séminaire de SCAI, Bâtiment Esclangon 1er étage
4 Pl. Jussieu
75005
Paris
En ligne
Campus Pierre et Marie Curie, salle de séminaire de SCAI, Bâtiment Esclangon 1er étage
4 Pl. Jussieu75005 Paris
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