2023

• Classification a priori de sinistres pour le provisionnement individuel (18/01)

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• De la communauté à l’individu : quantifier pour comprendre l’impact des pratiques actuarielles sur la mutualisation (24/01)

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• Équité et apprentissage actif dans les problèmes multi-classes (07/02)

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• Optimisation de la rentabilité de risques catastrophes naturelles à l’aide d’un algorithme génétique, application à un portefeuille ouragan mexicain (08/03). Stella JOVET a reçu le Prix SCOR des Jeunes actuaires 2022 pour ce mémoire.

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• Proposition de développements de la modélisation épidémiologique au service de la quantification actuarielle des risques (14/03)

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• Taux bas, remontée des taux : quel avenir pour les fonds euros ? (05/04)

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• Analyse de la survenance d'un arrêté Cat-Nat de type submersion marine face au changement climatique à partir de l'Open Data et du Machine Learning (12/06)

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• IA et éthique en assurance : une nouvelle solution pour atténuer la discrimination par proxy dans la modélisation du risque (28/06)

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• Mise en place d'une assurance paramétrique pour garantir la rentabilité d'un parc éolien (13/09)

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• L'intérêt de l'eurocroissance dans les contrats PER (19/09)

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• Construction d'un modèle de Machine Learning interprétable pour la tarification en assurance non-vie (26/09)

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• Risque cyber, un modèle épidémiologique sur réseaux pour le risque d'accumulation du cyber silencieux (05/10)

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• Mesure et mitigation des biais : vers une tarification non-vie réellement équitable - Assurer l'équité, un enjeu sociétal et stratégique (10/10)

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• Apport de données télématiques dans la modélisation du risque géographique en assurance automobile (17/10)

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• Provisionnement en assurance non-vie : Extension stochastique de méthodes usuelles et application au calcul de l’ajustement pour risque sous IFRS 17 (24/10)

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2022 

• Détermination de l'éligibilité d'un groupe IFRS 17 à l'approche PAA (13/01)

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• Construction de tables de turnover par application de l'approche d'apprentissage automatique dans l'évaluation des Indemnités de Fin de Carrière en norme IAS 19 (18/01)

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• Modélisation du risque de mortalité à l'aide du Machine Learning  (25/01)

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• Générateur stochastique de séismes en contexte de sismicité faible à modérée : des données à l'aléa. Cas de la France métropolitaine  (01/02)

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• Quel est l'effet du turnover obligataire sur le ratio de solvabilité d'un assureur vie ? (09/03)

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• Étude et implémentation de techniques d'analyse de sensibilité dans les modèles de tarification Non-Vie. Application à la tarification à l'adresse (15/03)

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• Risques climatiques et mortalité, impact du risque canicule à l'horizon 2070 (22/03)

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• Risque de crue de la Seine sur le bassin parisien (29/03)

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• Gestion de risque de portefeuilles financiers avec des outils de matrices aléatoires (05/04)

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• Détection d'anomalies via le machine learning : application à la fraude (11/04)

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• Modélisation de la sévérité des traités en excédent de sinistre, approche par la théorie des valeurs extrêmes (20/04)

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• L'Open Data au service de la tarification à l'adresse (10/05)

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• Optimisation de l'étape de régression de l'approche Least Square Monte Carlo (18/05)

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• Modélisation de la déviation de la prime (02/06)

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• Réforme des retraites : histoire, règles de calcul et pilotage financier (09/06)

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• Sequential Mortality Modeling with Deep recurrent Models (26/09)

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• Deep pricing and deep calibration : applications in finance and insurance (03/10)

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• Optimisations cartographiques pour la gestion des crises et des risques majeurs : le cas de la cartographie rapide des dommages post-catastrophes (12/10). T. Candela est lauréat du Prix des Sciences du risque 2022 organisé par la Fondation Optimind.

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• Echantillonneurs de Monte Carlo séquentiels pour la calibration et la sélection d’un modèle composite pour les pertes en assurance non-vie (22/11).

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• Étude de faisabilité d'une solution de transfert de risque en République Démocratique du Congo (29/11)

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• Jeu du minage et sécurité du protocole Bitcoin (07/12)

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• Application des réseaux de neurones récurrents à l’estimation des calculs réglementaires (12/12)

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2021 

• Eléments d'intelligence artificielle faible en Provisionnement non-vie (10/03)

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• Construction de tables de mortalité prospectives et mise en place d'un indicateur de tendance de la longévité  (18/03)

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• Contrôle et transparence des modèles complexes en actuariat (25/03)

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• Optimisation de la stratégie de majoration des primes de contrats d'assurance habitation au terme (31/03)

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• Risque systématique dans les contrats d'assurance viagers (14/04)

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• Modèles hiérarchiques en provisionnement non-vie (05/05)

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• Évaluation de l'impact du changement climatique sur le risque cyclonique dans les Antilles (19/05)

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• La procyclicité des mesures de risque : quantification empirique et confirmation théorique (03/06)

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• Les risques psychosociaux : impact sur l'absentéisme et prévention en entreprise (01/07)

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• Mise en oeuvre et Modélisation stochastique de l'ajustement pour risque sur périmètre épargne euro (08/09)

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• Les composantes de la formation du résultat sous IFRS 17 (12/10)

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• Application des règles de dépréciation de la norme IFRS 9 à un portefeuille d'actifs d'une compagnie d'assurance (20/10)

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• Les solutions paramétriques dans un contexte de « hard-market » : une application au risque cyclonique (28/10)

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• Réseaux et assurances : optimisation d'un modèle de franchise collaborative dans le cadre d'un contrat d'assurance IARD (02/12)

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• Utilisation de la DSN et de l'open data pour élaborer et expliquer un zonier incapacité (07/12)

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• Open data et Assurance santé : l'union fait la force ? (14/12)

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2020

• 24/11 - Méthode d'estimation de la charge ultime en RC corporelle automobile basée sur des données individuelles
• 27/10 - Construction d'une table de mortalité d'expérience en assurance emprunteur
• 06/10 - Extension du Longstaff-Mithal-Neis : application à la diffusion des prix en univers monde réel  
• 10/09 - Modélisation des corrélations au sein d'un GSE
• 14/05 - Construction de scores d'appétence et de risque en Prévoyance individuelle sur les modèles d'apprentissage et leur interprétation
  
• 28/04 - Evaluation du respect permanent des exigences de capital dans le cadre de l'ORSA d'un assureur épargne par "Least Squares Monte Carlo"
  
• 23/04 - Comparaison de méthodes de construction de table de maintien en invalidité
• 16/04 - Une proposition d'accélérateurs pour la mise en place d'une couverture indicielle des risques météo-sensibles
  
• 08/04 - Mesure et projection du taux de couverture SCR dans un cadre ORSA
  
• 31/03 - Claims segmentation : a machine learning approach
  

2018

• 18/10 - Modélisation du risque comportemental dans l'étude de la dérive de l'âge de départ à la retraite
• 18/10 - Calibrage des métriques d'appétence au risque à la lumière de l'utilité espérée multi-attribut

2017

• 25/04 - Prédiction des comportements de rachat en épargne individuelle : une approche machine learning
• 25/04 - Les tarifs des réassureurs sont-ils crédibles ?
• 23/03 - Optimisation du processus prédictif de sélection médicale en prévoyance individuelle - application au télémarketing
• 23/03 - Etude d'un Cat Bond basé sur un indice de marché
• 22/03 - Optimisation de la réassurance sous une vision ORSA en assurance de personnes
• 22/03 - Allocation d'actifs sous contrainte de SCR

2016

• 16/11 - Modélisation du risque de spread et du risque souverain dans le cadre de l'ORSA
• 16/11 - Modéliser la sinistralité en risques industriels L'apport de la théorie des valeurs extrêmes
• 21/09 - Prévoyance collective - Les provisions d'égalisation contractuelles en normes S2
• 21/09 - Risque de longévité : la référence à la tendance de la population nationale est-elle justifiée
• 24/06 - Modélisation du risque cyclonique dans les Antilles françaises
• 23/06 - Construction du taux de rachat structurel en Epargne : approximation non linéaire et agrégation de modèles
• 23/06 - Accélération et sécurisation du processus de tarification sur-mesure : comment limiter les variables tarifaires