Présentations de mémoires
2020
- 24/11 - Méthode d'estimation de la charge ultime en RC corporelle automobile basée sur des données individuelles
- 27/10 - Construction d'une table de mortalité d'expérience en assurance emprunteur
- 06/10 - Extension du Longstaff-Mithal-Neis : Application à la diffusion des prix en univers monde réel
- 10/09 - Modélisation des corrélations au sein d'un GSE
- 14/05 - Construction de scores d'appétence et de risque en Prévoyance individuelle : sur les modèles d'apprentissage et leur interprétation
- 28/04 - Evaluation du respect permanent des exigences de capital dans le cadre de l'ORSA d'un assureur épargne par "Least Squares Monte Carlo"
- 23/04 - Comparaison de méthodes de construction de table de maintien en invalidité
- 16/04 - Une proposition d'accélérateurs pour la mise en place d'une couverture indicielle des risques météo-sensibles
- 08/04 - Mesure et projection du taux de couverture SCR dans un cadre ORSA
- 31/03 - Claims segmentation : A Machine Learning approach
2018
- 18/10 - Modélisation du risque comportemental dans l'étude de la dérive de l'âge de départ à la retraite
- 18/10 - Calibrage des métriques d'appétence au risque à la lumière de l'utilité espérée multi-attribut
2017
- 25/04 - Prédiction des comportements de rachat en épargne individuelle : une approche machine learning
- 25/04 - Les tarifs des réassureurs sont-ils crédibles ?
- 23/03 - Optimisation du processus prédictif de sélection médicale en prévoyance individuelle - application au télémarketing
- 23/03 - Etude d'un Cat Bond basé sur un indice de marché
- 22/03 - Optimisation de la réassurance sous une vision ORSA en assurance de personnes
- 22/03 - Allocation d'actifs sous contrainte de SCR
2016
- 16/11 - Modélisation du risque de spread et du risque souverain dans le cadre de l'ORSA
- 16/11 - Modéliser la sinistralité en risques industriels L’apport de la théorie des valeurs extrêmes
- 21/09 - Prévoyance collective - Les provisions d'égalisation contractuelles en normes S2
- 21/09 - Risque de longévité : la référence à la tendance de la population nationale est-elle justifiée
- 24/06 - Modélisation du risque cyclonique dans les Antilles françaises
- 23/06 - Construction du taux de rachat structurel en Epargne : approximation non linéaire et agrégation de modèles
- 23/06 - Accélération et sécurisation du processus de tarification sur-mesure : comment limiter les variables tarifaires