2021 

• Eléments d'intelligence artificielle faible en Provisionnement non-vie (10/03)

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• Construction de tables de mortalité prospectives et mise en place d'un indicateur de tendance de la longévité  (18/03)

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• Contrôle et transparence des modèles complexes en actuariat (25/03)

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• Optimisation de la stratégie de majoration des primes de contrats d'assurance habitation au terme (31/03)

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• Risque systématique dans les contrats d'assurance viagers (14/04)

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• Modèles hiérarchiques en provisionnement non-vie (05/05)

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• Évaluation de l'impact du changement climatique sur le risque cyclonique dans les Antilles (19/05)

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• La procyclicité des mesures de risque : quantification empirique et confirmation théorique (03/06)

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• Les risques psychosociaux : impact sur l'absentéisme et prévention en entreprise (01/07)

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• Mise en œuvre et Modélisation stochastique de l'ajustement pour risque sur périmètre épargne euro (08/09)

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• Les composantes de la formation du résultat sous IFRS 17 (12/10)

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• Application des règles de dépréciation de la norme IFRS 9 à un portefeuille d’actifs d’une compagnie d’assurance (20/10)

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• Les solutions paramétriques dans un contexte de « hard-market » : une application au risque cyclonique (28/10)

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2020

• 24/11 - Méthode d'estimation de la charge ultime en RC corporelle automobile basée sur des données individuelles
• 27/10 - Construction d'une table de mortalité d'expérience en assurance emprunteur
• 06/10 - Extension du Longstaff-Mithal-Neis : Application à la diffusion des prix en univers monde réel  
• 10/09 - Modélisation des corrélations au sein d'un GSE
• 14/05 - Construction de scores d'appétence et de risque en Prévoyance individuelle : sur les modèles d'apprentissage et leur interprétation
  
• 28/04 - Evaluation du respect permanent des exigences de capital dans le cadre de l'ORSA d'un assureur épargne par "Least Squares Monte Carlo"
  
• 23/04 - Comparaison de méthodes de construction de table de maintien en invalidité
• 16/04 - Une proposition d'accélérateurs pour la mise en place d'une couverture indicielle des risques météo-sensibles
  
• 08/04 - Mesure et projection du taux de couverture SCR dans un cadre ORSA
  
• 31/03 - Claims segmentation : a machine learning approach
  

2018

• 18/10 - Modélisation du risque comportemental dans l'étude de la dérive de l'âge de départ à la retraite
• 18/10 - Calibrage des métriques d'appétence au risque à la lumière de l'utilité espérée multi-attribut

2017

• 25/04 - Prédiction des comportements de rachat en épargne individuelle : une approche machine learning
• 25/04 - Les tarifs des réassureurs sont-ils crédibles ?
• 23/03 - Optimisation du processus prédictif de sélection médicale en prévoyance individuelle - application au télémarketing
• 23/03 - Etude d'un Cat Bond basé sur un indice de marché
• 22/03 - Optimisation de la réassurance sous une vision ORSA en assurance de personnes
• 22/03 - Allocation d'actifs sous contrainte de SCR

2016

• 16/11 - Modélisation du risque de spread et du risque souverain dans le cadre de l'ORSA
• 16/11 - Modéliser la sinistralité en risques industriels L?apport de la théorie des valeurs extrêmes
• 21/09 - Prévoyance collective - Les provisions d'égalisation contractuelles en normes S2
• 21/09 - Risque de longévité : la référence à la tendance de la population nationale est-elle justifiée
• 24/06 - Modélisation du risque cyclonique dans les Antilles françaises
• 23/06 - Construction du taux de rachat structurel en Epargne : approximation non linéaire et agrégation de modèles
• 23/06 - Accélération et sécurisation du processus de tarification sur-mesure : comment limiter les variables tarifaires