Présentations de mémoires

2024

  • Modélisation du comportement de départ en retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers : départs selon un taux de remplacement cible et comparaison avec les départs au taux plein (11/01)

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  • Application de l'apprentissage profond au provisionnement agrégé non-vie (01/02)

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  • Apport des modèles cliométriques composites à la construction des tables de mortalité prospectives des pays émergents et moins avancés (08/02)

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  • Modélisation du risque de contrepartie des dérivés de couverture utilisés par l'assureur (13/02)

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  • Intégration de critères ESG dans l'allocation stratégique d'actifs (06/03)

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  • Tarification des traités de réassurance pour les garanties incapacité et invalidité (12/03)

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2023

  • Classification a priori de sinistres pour le provisionnement individuel (18/01)

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  • De la communauté à l’individu : quantifier pour comprendre l’impact des pratiques actuarielles sur la mutualisation (24/01)

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  • Équité et apprentissage actif dans les problèmes multi-classes (07/02)

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  • Optimisation de la rentabilité de risques catastrophes naturelles à l’aide d’un algorithme génétique, application à un portefeuille ouragan mexicain (08/03). Stella JOVET a reçu le Prix SCOR des Jeunes actuaires 2022 pour ce mémoire.

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  • Proposition de développements de la modélisation épidémiologique au service de la quantification actuarielle des risques (14/03)

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  • Taux bas, remontée des taux : quel avenir pour les fonds euros ? (05/04)

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  • Analyse de la survenance d'un arrêté Cat-Nat de type submersion marine face au changement climatique à partir de l'Open Data et du Machine Learning (12/06)

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  • IA et éthique en assurance : une nouvelle solution pour atténuer la discrimination par proxy dans la modélisation du risque (28/06)

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  • Mise en place d'une assurance paramétrique pour garantir la rentabilité d'un parc éolien (13/09)

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  • L'intérêt de l'eurocroissance dans les contrats PER (19/09)

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  • Construction d'un modèle de Machine Learning interprétable pour la tarification en assurance non-vie (26/09). Marketa Krupova a reçu la mention spéciale du Prix des Jeunes Actuaires 2023 organisé par la Fondation SCOR pour ce mémoire.

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  • Risque cyber, un modèle épidémiologique sur réseaux pour le risque d'accumulation du cyber silencieux (05/10)

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  • Mesure et mitigation des biais : vers une tarification non-vie réellement équitable - Assurer l'équité, un enjeu sociétal et stratégique (10/10). Mulah Moriah a reçu le Prix des Jeunes Actuaires 2023 organisé par la Fondation SCOR pour ce mémoire.

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  • Apport de données télématiques dans la modélisation du risque géographique en assurance automobile (17/10)

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  • Provisionnement en assurance non-vie : Extension stochastique de méthodes usuelles et application au calcul de l’ajustement pour risque sous IFRS 17 (24/10)

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  • Estimation de la charge à l'ultime pour les Evènements climatiques de Grande Ampleur (07/11)

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  • Rentabilité du New Business d'un portefeuille d'épargne de Solvabilité 2 à IFRS 17 (14/11)

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  • Modélisation dynamique des résiliations sur une portefeuille d'assurance emprunteur en contrat groupe (28/11)

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  • Contributions des données de l’assurance à l’étude des risques naturels (05/12). Antoine Héranval est lauréat du Prix Actuariat des Jeunes Docteurs 2023 organisé par la Fondation SCOR et a reçu la mention spéciale du Jury du prix des Sciences du Risque 2023.

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  • Intégration du risque de transition climatique dans l'ORSA d'un assureur-vie, approche méthodologique (12/12)

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  • Analyse et standardisation de méthodes de lissage pour une application globale à travers tous les risques d’un réassureur vie et santé (19/12)

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2022 

  • Détermination de l'éligibilité d'un groupe IFRS 17 à l'approche PAA (13/01)

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  • Construction de tables de turnover par application de l'approche d'apprentissage automatique dans l'évaluation des Indemnités de Fin de Carrière en norme IAS 19 (18/01)

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  • Modélisation du risque de mortalité à l'aide du Machine Learning  (25/01)

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  • Générateur stochastique de séismes en contexte de sismicité faible à modérée : des données à l'aléa. Cas de la France métropolitaine  (01/02)

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  • Quel est l'effet du turnover obligataire sur le ratio de solvabilité d'un assureur vie ? (09/03)

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  • Étude et implémentation de techniques d'analyse de sensibilité dans les modèles de tarification Non-Vie. Application à la tarification à l'adresse (15/03)

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  • Risques climatiques et mortalité, impact du risque canicule à l'horizon 2070 (22/03)

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  • Risque de crue de la Seine sur le bassin parisien (29/03)

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  • Gestion de risque de portefeuilles financiers avec des outils de matrices aléatoires (05/04)

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  • Détection d'anomalies via le machine learning : application à la fraude (11/04)

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  • Modélisation de la sévérité des traités en excédent de sinistre, approche par la théorie des valeurs extrêmes (20/04)

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  • L'Open Data au service de la tarification à l'adresse (10/05)

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  • Optimisation de l'étape de régression de l'approche Least Square Monte Carlo (18/05)

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  • Modélisation de la déviation de la prime (02/06)

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  • Réforme des retraites : histoire, règles de calcul et pilotage financier (09/06)

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  • Sequential Mortality Modeling with Deep recurrent Models (26/09)

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  • Deep pricing and deep calibration : applications in finance and insurance (03/10)

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  • Optimisations cartographiques pour la gestion des crises et des risques majeurs : le cas de la cartographie rapide des dommages post-catastrophes (12/10). T. Candela est lauréat du Prix des Sciences du risque 2022 organisé par la Fondation Optimind.

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  • Echantillonneurs de Monte Carlo séquentiels pour la calibration et la sélection d’un modèle composite pour les pertes en assurance non-vie (22/11).

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  • Étude de faisabilité d'une solution de transfert de risque en République Démocratique du Congo (29/11)

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  • Jeu du minage et sécurité du protocole Bitcoin (07/12)

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  • Application des réseaux de neurones récurrents à l’estimation des calculs réglementaires (12/12)

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2021 

  • Eléments d'intelligence artificielle faible en Provisionnement non-vie (10/03)

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  • Construction de tables de mortalité prospectives et mise en place d'un indicateur de tendance de la longévité  (18/03)

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  • Contrôle et transparence des modèles complexes en actuariat (25/03)

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  • Optimisation de la stratégie de majoration des primes de contrats d'assurance habitation au terme (31/03)

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  • Risque systématique dans les contrats d'assurance viagers (14/04)

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  • Modèles hiérarchiques en provisionnement non-vie (05/05)

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  • Évaluation de l'impact du changement climatique sur le risque cyclonique dans les Antilles (19/05)

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  • La procyclicité des mesures de risque : quantification empirique et confirmation théorique (03/06)

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  • Les risques psychosociaux : impact sur l'absentéisme et prévention en entreprise (01/07)

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  • Mise en oeuvre et Modélisation stochastique de l'ajustement pour risque sur périmètre épargne euro (08/09)

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  • Les composantes de la formation du résultat sous IFRS 17 (12/10)

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  • Application des règles de dépréciation de la norme IFRS 9 à un portefeuille d'actifs d'une compagnie d'assurance (20/10)

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  • Les solutions paramétriques dans un contexte de « hard-market » : une application au risque cyclonique (28/10)

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  • Réseaux et assurances : optimisation d'un modèle de franchise collaborative dans le cadre d'un contrat d'assurance IARD (02/12)

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  • Utilisation de la DSN et de l'open data pour élaborer et expliquer un zonier incapacité (07/12)

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  • Open data et Assurance santé : l'union fait la force ? (14/12)

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2020

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2016