Matinée de l’initiative de recherche « Actuariat durable, risques climatiques, et stabilité du secteur de l’assurance à long terme »

L’objectif de cette chaire est de promouvoir la recherche dans plusieurs domaines de la science actuarielle, en particulier la théorie de la ruine, les risques systémiques et les risques d’assurance de long terme. Cet événement sera l’occasion de partager les développements et les enjeux récents autour de la mesure des risques climatiques. Les techniques de modélisation et la mise en place des stress tests seront les deux thématiques abordées durant la matinée.

Programme
8h30 – 9h00 : Accueil café
9h00 – 9h20 : Stéphane Loisel (Univ. Lyon 1) - Bilan scientifique des activités récentes de la chaire
9h20 – 10h00 : Nerea Vadillo (AXA Climate & CERMICS) – Assurance paramétrique et valorisation des dérivés climatiques
10h00 – 10h30 : Eve Titon (Milliman) – Modélisation de la mortalité tenant compte des variations extrêmes de température
10h30 – 10h50 : Pause café
10h50 – 11h30 : Laurent Clerc (ACPR) – Principes de l’exercice pilote climatique et perspectives d’évolution
11h30 – 12h00 : Fanny Pouget (Milliman) – Mise en place des stress tests climatiques sur le marché de l’assurance
12h00 – 13h30 : Déjeuner buffet

Cette conférence aura lieu le mardi 29 novembre 2022 à partir de 8h30 à l’Institut Louis Bachelier, 16 Place de la Bourse, 75002 Paris.

Modalités d'inscription
Inscription par email à l’adresse : actuariat-durable@milliman.com

Assister à cette conférence vous permettra d'ajouter 15 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu (PPC).