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Présentation de mémoires

Présentation de mémoires

Les amicales des anciens étudiants des filières d'actuariat et l'Institut des actuaires ont le plaisir de vous inviter à un évènement durant lequel seront présentés les mémoires d'Amélie SIRIEYS et Gaël PINAULT, ayant pour thèmes respectifs :

  •  Réduction du droit à l’oubli : construction d’une loi d’extra-mortalité et étude de l’impact sur les engagements d’un assureur,
  •  Aide à la décision dans la détermination du commissionnement du courtier d’assurance automobile.

Cet évènement aura lieu jeudi 6 avril (événement initialement prévu le 7 mars) à 18h30 dans les locaux de Périclès Actuarial, 10 Rue Chauchat, 75009 Paris.

Un cocktail aura lieu à l'issue des présentations.

Nous vous précisons que l'inscription est obligatoire et que les places sont limitées.

Assister à cet évènement vous permettra d'ajouter 9 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu.

Résumé du mémoire d'Amélie :

Le droit à l'oubli se définit comme étant un droit permettant à des individus touchés par une pathologie cancéreuse de ne pas la déclarer lors de la souscription à une assurance emprunteur, une fois passé un certain délai en rémission sans rechute. Historiquement, ce droit se fondait sur un délai de 10 ans pour les assurés ayant été diagnostiqués d'un cancer après 21 ans, et 5 ans pour ceux dont le diagnostic avait eu lieu avant leurs 21 ans. Depuis le 17 février 2022, avec l'adoption de la loi Lemoine, il a été uniformisé à 5 ans peu importe l'âge au diagnostic du patient. En ce sens, il implique davantage de risques d'antisélection pour les compagnies d'assurance qu'il convient de mesurer.

L'objectif de ce mémoire est alors de quantifier l'impact de la réduction du délai d'application du droit à l'oubli pour les individus diagnostiqués d'un cancer après leurs 21 ans. La base de données SEER recense un suivi du statut vital des patients atteints d'un cancer aux Etats-Unis. A partir de celles-ci, les probabilités de décès des suites du cancer diagnostiqué et traité, par genre, en fonction de l'âge de fin de traitement thérapeutique et l'ancienneté en rémission sont calculées. Finalement, à partir de ces tables, le niveau des engagements d'un assureur pour sa garantie décès peut être réévalué à la hausse, permettant une mesure économique de l'antisélection ajoutée. 

Résumé du mémoire de Gaël :

Le marché de l’assurance automobile individuelle est un marché hautement concurrentiel. Pour avoir accès à de nouveaux canaux de distribution, et ainsi augmenter le volume de contrats vendus, les assurances font régulièrement appel à des sociétés de courtage. Ces courtiers sont rémunérés sur la base des primes payées aux organismes d’assurance par les assurés qu’ils ont réussi à convertir. Ce paiement correspond
à un pourcentage de la prime et est appelé commission.
Dans ce mémoire, nous appréhendons les différentes conséquences financières de la modification du taux de commissionnement, du point de vue de l’assureur comme du courtier. La façon dont nous procédons est la suivante. Nous simulons des portefeuilles d’assurance automobile sur une période de dix ans, pour divers taux de commissionnement. Initialement, le portefeuille est vide, et à chaque période d’une année, nous lui appliquons les modifications suivantes.
Dans un premier temps, nous simulons l’arrivée en portefeuille de nouveaux assurés, sur la base de leur sensibilité au prix par rapport aux prix du marché. Pour réaliser cela, des modèles de type CatBoost et GAM ont été employés. Il s’agit de déterminer la variation de la transformation des devis en assurés en fonction de l’écart par rapport aux prix du marché.
Par la suite, nous simulons la survenue de sinistres dans le portefeuille, afin à terme, de déterminer le bénéfice technique de l’assureur porteur du risque. Pour estimer cette sinistralité, des modèles fréquences/coûts moyens de type GLM ont été employés.
Enfin, nous simulons la sortie des différents individus en fonction également du taux de commissionnement. Pour cela, nous avons employé un modèle de Cox. Il s’agit de déterminer la variation de la rétention par rapport au positionnement du contrat sur le marché.
A l’issue de ces simulations, nous sommes en mesure de déterminer le bénéfice technique de l’assureur ainsi que le chiffre d’affaire du courtier. En appliquant cette méthodologie à un large panel de taux de commissionnement, il est possible de déterminer lesquels sont les plus intéressants pour l’assureur d’un côté, et le courtier de l’autre.

 

Jeudi 6 avril 2023
18h30 - 20h00 (GMT +1)
Périclès Actuarial
10 Rue Chauchat
75009 Paris

Inscriptions closes
Lieu

Périclès Actuarial

10 Rue Chauchat
75009 Paris

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Jeudi 6 avril 2023
18h30 - 20h00 (GMT +1)
Périclès Actuarial
10 Rue Chauchat
75009 Paris

Inscriptions closes
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