Webinaire des filières - EURIA

Jeudi 21 octobre à 18h, l'Institut des actuaires a le plaisir de vous inviter au webinaire des filières sur le thème Test de ratio de vraisemblance pour la détection d’une rupture dans un échantillon suivant une loi de mélange paramétrique : cas où les paramètres d’une seule composante changent.

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Assister à ce webinaire vous permettra d'ajouter 6 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu (PPC).

Résumé :

Dans cette étude, nous introduisons deux tests d'hypothèse qui permettent de détecter une rupture dans la première composante d'un mélange fini de lois paramétriques, pour un échantillon où au plus un changement se produit. Chaque test repose sur un ratio de vraisemblance pondérée qui est calculable à l'aide d'algorithmes d'estimation standards. Avec une technique issue de Davis et al (1995), nous obtenons sous l'hypothèse nulle les lois limites des statistiques de test comme des formes quadratiques d'un mouvement Brownien, à l'aide d'un théorème limite fonctionnel dédié. Nous montrons que les conditions de validité du résultat limite sont valides pour le cas Gaussien dans le cadre donné par Hathaway (1985). Des applications numériques sur des données simulées illustrent les avantages des tests alternatifs comparés à un test standard de référence. Une application illustrative sur des données réelles d'assurance non-vie est donnée pour les tests alternatifs.