Mémoires d'Actuariat
Construction d'une table de maintien en incapacité à partir des données DSN et impact sur le pilotage
Auteur(s) KOBTAN A.
Société Groupama Gan Vie
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 09/06/2026
Résumé
Les tables réglementaires du BCAC, Bureau Commun des Assurances Collectives, ont été construites à partir d’observations menées sur les assurés collectifs des principales compagnies françaises d’assurance ; ainsi, cette population présente des caractéristiques précises. Le portefeuille d’une compagnie d’assurance donnée ne présente pas forcément les mêmes caractéristiques. Le niveau de sinistralité observé sur une population donnée pourrait donc s’écarter sensiblement de celui donné par les tables réglementaires. D’où l’importance de construire une table d’expérience à partir d’observations menées sur le portefeuille de l’assureur. La Déclaration Sociale Nominative est un fichier mensuel produit à partir de la paie destiné à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés aux organismes et administrations concernées permettant de remplacer l’ensemble des déclarations périodiques ou événementielles et diverses formalités administratives. L’arrivée de ces données en masse a créé de nouvelles opportunités pour les assureurs collectifs et parmi elles, la possibilité d’affiner notre tarification en arrêt de travail. Ce mémoire décrit l’ensemble des étapes suivies pour la construction d’une table d’expérience en incapacité d’arrêt de travail, le raisonnement, la théorie et la pratique allant de la construction d’une base d’étude à l’élaboration d’un nouveau tarif. Il développera principalement l’estimateur de Kaplan-Meier et son calcul en pratique, la comparaison de deux modèles Cox et l’Homothétie ainsi que l’analyse des résidus et la vérification de l’hypothèse des risques proportionnels. Enfin, nous évaluerons l’impact de cette nouvelle loi de maintien sur la tarification et le provisionnement.
Abstract
BCAC’s regulatory tables were built on a particular population; thus, this population presented precise characteristics. A policy-holder population insured for work disability in a given insurance company may not present the same characteristics. Level of loss can noticeably diverge from the one given by the regulatory tables. This is why experiment tables built on the insurer portfolio are important. The social nominative declaration is a monthly file produced from the payslip, intended to communicate necessary information for the social protection management to the concerned organisms and administrations. The arrival of those massive data created new opportunities for group insurance and among them, the possibility of refining our pricing for sick leave. This memoir describe all the followed steps for the experiment tables’ building on the cease work retention, the reasoning, the theory and practice from the construction of a data base to the conception of a new price. It will mainly develop Kaplan-Meier estimator and its calculation in practice, comparison between two models Cox and Homothety as well as residual analysis and proportional risks assumption. Finally, we will measure the impact of this new pricing on the portfolio management.
Auteur(s) KOBTAN A.
Société Groupama Gan Vie
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 09/06/2026
Résumé
Les tables réglementaires du BCAC, Bureau Commun des Assurances Collectives, ont été construites à partir d’observations menées sur les assurés collectifs des principales compagnies françaises d’assurance ; ainsi, cette population présente des caractéristiques précises. Le portefeuille d’une compagnie d’assurance donnée ne présente pas forcément les mêmes caractéristiques. Le niveau de sinistralité observé sur une population donnée pourrait donc s’écarter sensiblement de celui donné par les tables réglementaires. D’où l’importance de construire une table d’expérience à partir d’observations menées sur le portefeuille de l’assureur. La Déclaration Sociale Nominative est un fichier mensuel produit à partir de la paie destiné à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés aux organismes et administrations concernées permettant de remplacer l’ensemble des déclarations périodiques ou événementielles et diverses formalités administratives. L’arrivée de ces données en masse a créé de nouvelles opportunités pour les assureurs collectifs et parmi elles, la possibilité d’affiner notre tarification en arrêt de travail. Ce mémoire décrit l’ensemble des étapes suivies pour la construction d’une table d’expérience en incapacité d’arrêt de travail, le raisonnement, la théorie et la pratique allant de la construction d’une base d’étude à l’élaboration d’un nouveau tarif. Il développera principalement l’estimateur de Kaplan-Meier et son calcul en pratique, la comparaison de deux modèles Cox et l’Homothétie ainsi que l’analyse des résidus et la vérification de l’hypothèse des risques proportionnels. Enfin, nous évaluerons l’impact de cette nouvelle loi de maintien sur la tarification et le provisionnement.
Abstract
BCAC’s regulatory tables were built on a particular population; thus, this population presented precise characteristics. A policy-holder population insured for work disability in a given insurance company may not present the same characteristics. Level of loss can noticeably diverge from the one given by the regulatory tables. This is why experiment tables built on the insurer portfolio are important. The social nominative declaration is a monthly file produced from the payslip, intended to communicate necessary information for the social protection management to the concerned organisms and administrations. The arrival of those massive data created new opportunities for group insurance and among them, the possibility of refining our pricing for sick leave. This memoir describe all the followed steps for the experiment tables’ building on the cease work retention, the reasoning, the theory and practice from the construction of a data base to the conception of a new price. It will mainly develop Kaplan-Meier estimator and its calculation in practice, comparison between two models Cox and Homothety as well as residual analysis and proportional risks assumption. Finally, we will measure the impact of this new pricing on the portfolio management.
