Mémoires d'Actuariat
Modélisation des comportements de fidélité des assurés : sensibilité au prix et applications à l'optimisation tarifaire sur un portefeuille auto
Auteur(s) REGNAULT M.
Société Addactis France
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 08/03/2025
Résumé
Le secteur de l’assurance automobile, par l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché, le nombre de législations facilitant la résiliation et le développement de comparateurs de prix, fait face à une concurrence accrue. Dans ce contexte d’autant plus compétitif, fidéliser les clients acquis et s’assurer de cibler les prospects à rétention élevée se révèle nécessaire à l’obtention d’un portefeuille résilient. Ainsi, l’appréhension des comportements des assurés face à la résiliation est un enjeu majeur pour garantir la pérennité économique des organismes d’assurance. L’objet de ce mémoire est de proposer différents outils permettant de mieux capter les comportements des assurés et les facteurs conduisant à une rétention, ou au contraire à une résiliation. Afin de répondre à cette problématique de rétention des assurés, deux modèles sont mis en œuvre. Dans un premier temps, la modélisation de la probabilité de résiliation à un an repose sur une analyse fine des décisions prises par l’assuré dans un laps de temps réduit. Ensuite, la volonté de disposer d’un indicateur prenant plus de recul temporel conduit à la modélisation de la durée de vie a priori des contrats. A partir des modèles construits, plusieurs outils d’aide à la prise de décision sont soumis. Une cartographie du portefeuille est mise en place dans une démarche de segmentation des assurés en fonction de leur degré de fidélité, de leur sensibilité au prix et de leur marge. De plus, l’étude approfondie de certains profils permet la mise en place d’un scénario tarifaire, visant à augmenter le profit de l’assureur en maintenant ses autres indicateurs de rentabilité. Ce mémoire constitue une base à l’optimisation tarifaire au renouvellement d’une part, et au calcul de l’indicateur de la valeur client d’autre part.
Abstract
The auto insurance industry is facing increased competition due to the entry of new players in the market, the number of legislations facilitating termination and the development of price comparisons. In this increasingly competitive environment, retaining current customers and ensuring that high retention prospects are targeted is necessary to obtain a resilient portfolio. Thus, understanding policyholders’ behavior in the face of termination is a major challenge to guarantee the economic sustainability of insurance organizations. The purpose of this thesis is to propose different tools to better understand policyholder behavior and the factors leading to retention or, on the contrary, to termination. To address this issue of policyholder retention, two models are proposed. First, the modeling of the probability of cancellation at one year proposes a detailed analysis of the decisions taken by the client in a reduced period. Secondly, the desire to have an indicator that takes more time into account leads to the modeling of the lifetime of contracts. Based on the models built, several decision-making tools are proposed. A portfolio mapping is set up to segment policyholders according to their degree of loyalty, their price sensitivity, and their profit margin. In addition, the in-depth study of certain profiles allows the implementation of a pricing scenario, aiming at increasing the insurer’s profit while maintaining its other profitability indicators. This report constitutes a basis for the optimization of the premium at renewal, and for the calculation of the customer value indicator.
Auteur(s) REGNAULT M.
Société Addactis France
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 08/03/2025
Résumé
Le secteur de l’assurance automobile, par l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché, le nombre de législations facilitant la résiliation et le développement de comparateurs de prix, fait face à une concurrence accrue. Dans ce contexte d’autant plus compétitif, fidéliser les clients acquis et s’assurer de cibler les prospects à rétention élevée se révèle nécessaire à l’obtention d’un portefeuille résilient. Ainsi, l’appréhension des comportements des assurés face à la résiliation est un enjeu majeur pour garantir la pérennité économique des organismes d’assurance. L’objet de ce mémoire est de proposer différents outils permettant de mieux capter les comportements des assurés et les facteurs conduisant à une rétention, ou au contraire à une résiliation. Afin de répondre à cette problématique de rétention des assurés, deux modèles sont mis en œuvre. Dans un premier temps, la modélisation de la probabilité de résiliation à un an repose sur une analyse fine des décisions prises par l’assuré dans un laps de temps réduit. Ensuite, la volonté de disposer d’un indicateur prenant plus de recul temporel conduit à la modélisation de la durée de vie a priori des contrats. A partir des modèles construits, plusieurs outils d’aide à la prise de décision sont soumis. Une cartographie du portefeuille est mise en place dans une démarche de segmentation des assurés en fonction de leur degré de fidélité, de leur sensibilité au prix et de leur marge. De plus, l’étude approfondie de certains profils permet la mise en place d’un scénario tarifaire, visant à augmenter le profit de l’assureur en maintenant ses autres indicateurs de rentabilité. Ce mémoire constitue une base à l’optimisation tarifaire au renouvellement d’une part, et au calcul de l’indicateur de la valeur client d’autre part.
Abstract
The auto insurance industry is facing increased competition due to the entry of new players in the market, the number of legislations facilitating termination and the development of price comparisons. In this increasingly competitive environment, retaining current customers and ensuring that high retention prospects are targeted is necessary to obtain a resilient portfolio. Thus, understanding policyholders’ behavior in the face of termination is a major challenge to guarantee the economic sustainability of insurance organizations. The purpose of this thesis is to propose different tools to better understand policyholder behavior and the factors leading to retention or, on the contrary, to termination. To address this issue of policyholder retention, two models are proposed. First, the modeling of the probability of cancellation at one year proposes a detailed analysis of the decisions taken by the client in a reduced period. Secondly, the desire to have an indicator that takes more time into account leads to the modeling of the lifetime of contracts. Based on the models built, several decision-making tools are proposed. A portfolio mapping is set up to segment policyholders according to their degree of loyalty, their price sensitivity, and their profit margin. In addition, the in-depth study of certain profiles allows the implementation of a pricing scenario, aiming at increasing the insurer’s profit while maintaining its other profitability indicators. This report constitutes a basis for the optimization of the premium at renewal, and for the calculation of the customer value indicator.
