Mémoires d'Actuariat
Hétérogénéité du maintien en incapacité et du passage en invalidité
Auteur(s) LUGIERY S.
Société Sham
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 15/06/2023
Résumé
Mots-clés : incapacité, invalidité, Kaplan-Meier, Cox, arbre de décision, survie, hétérogénéité, log-rank. Ce mémoire s’inscrit dans le besoin de Relyens d’améliorer sa gestion des risques d’incapacité temporaire et permanente de travail auxquels son portefeuille est exposé, en enrichissant sa connaissance de ses clients, afin d’être en mesure de proposer par la suite des modulations tarifaires. Comment mettre en exergue l’hétérogénéité du portefeuille de Relyens vis-à-vis des risques de maintien en incapacité et d’invalidité en attente afin d’affiner sa tarification ? Après la description des risques sous-jacents à l’arrêt de travail, des obligations patronales induites et du périmètre d’intervention des assureurs, une première vision des deux risques est donnée par la présentation des variables étudiées à travers le taux de passage en invalidité et le taux d’absentéisme. L’hétérogénéité de l’évolution des risques de maintien en incapacité et d’invalidité en attente au cours du temps est évaluée par l’estimation des risques instantanés de maintien en incapacité et d’invalidité en attente, par les méthodes de Kaplan-Meier et de Kalbfleisch-Prentice, segmentés selon les variables explicatives étudiées. Dès lors, à partir du test du log-rank, les variables permettant de définir une segmentation significative des courbes de survie en incapacité sont identifiées puis implémentées dans le modèle de Cox mettant en évidence l’effet de leur interférence. Enfin, le risque de passage en invalidité est résumé à travers un arbre de décision établi par sous-échantillonnage de sa non-survenance puis par modification de la probabilité a priori de sa survenance. Ces deux méthodes seront ensuite comparées et validées en étudiant divers indicateurs de pertinence.
Abstract
Keywords: incapacity, disability, Kaplan-Meier, Cox, decision tree, survival analysis, heterogeneity, log-rank. This thesis is part of Relyens’ need to improve the management of its portfolio of temporary and permanent disability risks, by enriching the client’s knowledge, thus being able to offer rate modulations later on. It responds to the following issue: How to highlight the heterogeneity of Relyens’ portfolio with regard to the risks of continued incapacity and pending disability to refine the pricing? After describing the risks underlying work stoppages, the employer’s obligations and the scope of intervention of insurers, an initial view of the two risks is given by presenting the variables studied through the rate of passage into disability and the rate of absenteeism. The heterogeneity in the evolution of the risks of remaining disabled and pending disability over time is evaluated by estimating the instantaneous risks of remaining disabled and pending disability, using the Kaplan-Meier and Kalbfleisch-Prentice methods, segmented according to the explanatory variables studied. From then on, using the log-rank test, the variables allowing to define a significant segmentation of the survival curves in disability are identified and then implemented in the Cox model highlighting the effect of their interference. Finally, the risk of becoming disabled is summarized through a decision tree established by undersampling its non-survival and then modifying the prior probability of occurrence. These two methods will then be compared and validated by studying various relevance indicators.
Mémoire complet
Auteur(s) LUGIERY S.
Société Sham
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 15/06/2023
Résumé
Mots-clés : incapacité, invalidité, Kaplan-Meier, Cox, arbre de décision, survie, hétérogénéité, log-rank. Ce mémoire s’inscrit dans le besoin de Relyens d’améliorer sa gestion des risques d’incapacité temporaire et permanente de travail auxquels son portefeuille est exposé, en enrichissant sa connaissance de ses clients, afin d’être en mesure de proposer par la suite des modulations tarifaires. Comment mettre en exergue l’hétérogénéité du portefeuille de Relyens vis-à-vis des risques de maintien en incapacité et d’invalidité en attente afin d’affiner sa tarification ? Après la description des risques sous-jacents à l’arrêt de travail, des obligations patronales induites et du périmètre d’intervention des assureurs, une première vision des deux risques est donnée par la présentation des variables étudiées à travers le taux de passage en invalidité et le taux d’absentéisme. L’hétérogénéité de l’évolution des risques de maintien en incapacité et d’invalidité en attente au cours du temps est évaluée par l’estimation des risques instantanés de maintien en incapacité et d’invalidité en attente, par les méthodes de Kaplan-Meier et de Kalbfleisch-Prentice, segmentés selon les variables explicatives étudiées. Dès lors, à partir du test du log-rank, les variables permettant de définir une segmentation significative des courbes de survie en incapacité sont identifiées puis implémentées dans le modèle de Cox mettant en évidence l’effet de leur interférence. Enfin, le risque de passage en invalidité est résumé à travers un arbre de décision établi par sous-échantillonnage de sa non-survenance puis par modification de la probabilité a priori de sa survenance. Ces deux méthodes seront ensuite comparées et validées en étudiant divers indicateurs de pertinence.
Abstract
Keywords: incapacity, disability, Kaplan-Meier, Cox, decision tree, survival analysis, heterogeneity, log-rank. This thesis is part of Relyens’ need to improve the management of its portfolio of temporary and permanent disability risks, by enriching the client’s knowledge, thus being able to offer rate modulations later on. It responds to the following issue: How to highlight the heterogeneity of Relyens’ portfolio with regard to the risks of continued incapacity and pending disability to refine the pricing? After describing the risks underlying work stoppages, the employer’s obligations and the scope of intervention of insurers, an initial view of the two risks is given by presenting the variables studied through the rate of passage into disability and the rate of absenteeism. The heterogeneity in the evolution of the risks of remaining disabled and pending disability over time is evaluated by estimating the instantaneous risks of remaining disabled and pending disability, using the Kaplan-Meier and Kalbfleisch-Prentice methods, segmented according to the explanatory variables studied. From then on, using the log-rank test, the variables allowing to define a significant segmentation of the survival curves in disability are identified and then implemented in the Cox model highlighting the effect of their interference. Finally, the risk of becoming disabled is summarized through a decision tree established by undersampling its non-survival and then modifying the prior probability of occurrence. These two methods will then be compared and validated by studying various relevance indicators.
Mémoire complet
