Mémoires d'Actuariat
Evaluation des provisions techniques et estimation du risque de réserve en assurance construction
Auteur(s) BENTARKA W.
Société Groupama Assurances Mutuelles
Année 2021
Résumé
Ce mémoire s’inscrit dans le cadre des travaux de validation du SCR réserve du métier construction menés par l’équipe « validation du modèle interne » au sein de la « Direction Risques, Contrôle et Conformité » à Groupama Assurances Mutuelles. Le SCR réserve construction est calculé avec un Modèle Interne Partiel. Dès lors, il est soumis à des exigences réglementaires spécifiées par la directive Solvabilité 2 qui a été votée au parlement européen le 25 novembre 2009, et qui a pris effet le 1er janvier 2016. Plusieurs défis sont à relever pour l’accomplissement de ce projet. En effet, ce métier est particulier et nécessite le calcul des provisions techniques spécifiques (comme la provision pour sinistres non encore manifestés). Il se distingue notamment par la notion de recours qui concerne la branche Dommages-Ouvrage. En dernier lieu, il nécessite d’effectuer la mesure de l’impact de l’inflation et la gestion par capitalisation vu le long engagement de l’assureur sur cette branche.
Abstract
The framework of this research falls within the tasks of SCR reserve validation related to the construction profession – which tasks are led by “Internal Model Validation” team within “risks, control & compliance department” in Groupama Assurances Mutuelles. The construction of SCR reserve is calculated using a Partial Internal Model. Hence, it is subjected to the required regulations identified by Solvency 2 order voted upon at the European parliament on November the 25th 2009 and implemented on January 1st , 2016. Several challenges are to be met for the achievement of this project. Indeed, this business is specific and requires the calculation of specific technical provisions (such as the provision for claims not yet manifested). It is particularly distinguished by the notion of recoveries which concerns the Damage-Works branch. Lastly, the measurement of the impact of inflation and management by capitalization given the long commitment of the insurer in this branch.
Mémoire complet
Auteur(s) BENTARKA W.
Société Groupama Assurances Mutuelles
Année 2021
Résumé
Ce mémoire s’inscrit dans le cadre des travaux de validation du SCR réserve du métier construction menés par l’équipe « validation du modèle interne » au sein de la « Direction Risques, Contrôle et Conformité » à Groupama Assurances Mutuelles. Le SCR réserve construction est calculé avec un Modèle Interne Partiel. Dès lors, il est soumis à des exigences réglementaires spécifiées par la directive Solvabilité 2 qui a été votée au parlement européen le 25 novembre 2009, et qui a pris effet le 1er janvier 2016. Plusieurs défis sont à relever pour l’accomplissement de ce projet. En effet, ce métier est particulier et nécessite le calcul des provisions techniques spécifiques (comme la provision pour sinistres non encore manifestés). Il se distingue notamment par la notion de recours qui concerne la branche Dommages-Ouvrage. En dernier lieu, il nécessite d’effectuer la mesure de l’impact de l’inflation et la gestion par capitalisation vu le long engagement de l’assureur sur cette branche.
Abstract
The framework of this research falls within the tasks of SCR reserve validation related to the construction profession – which tasks are led by “Internal Model Validation” team within “risks, control & compliance department” in Groupama Assurances Mutuelles. The construction of SCR reserve is calculated using a Partial Internal Model. Hence, it is subjected to the required regulations identified by Solvency 2 order voted upon at the European parliament on November the 25th 2009 and implemented on January 1st , 2016. Several challenges are to be met for the achievement of this project. Indeed, this business is specific and requires the calculation of specific technical provisions (such as the provision for claims not yet manifested). It is particularly distinguished by the notion of recoveries which concerns the Damage-Works branch. Lastly, the measurement of the impact of inflation and management by capitalization given the long commitment of the insurer in this branch.
Mémoire complet
