Mémoires d'Actuariat
Lois d’expérience en Arrêt de Travail (AT)
Auteur(s) BELHAMMOU H.
Société Humanis
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 06/05/2021
Résumé
L’appréciation du risque de l’arrêt de travail et sa quantification avec une meilleure estimation devient une démarche incontournable avec l’entrée en vigueur de (SII) la directive de solvabilité II en janvier 2016. Cependant, l’application de SII avec ces trois piliers conduit et impose aux entreprises d’assurance la transparence envers le marché de l’assurance et les assurés en publiant leurs données clés reflétant leurs propres risques et leur niveau de solvabilité. Au vu de l’enjeu de la communication financière devenue obligatoire via SII, les assureurs ont intérêt à se doter de la connaissance parfaite de leurs risques et l’obligation de les maitriser. En conséquence la sélection des risques devient un élément incontournable du fonctionnement de l’assurance. L'objet de ce mémoire est d’établir des tables d’expérience relatives au risque arrêt de travail (incapacité, invalidité et passage en invalidité), propres au portefeuille d’Humanis Prévoyance. Dans une seconde étape, ces tables d’expérience construites ont donné lieu à une certification par un actuaire indépendant, habilité à certifier les tables d’expérience relatives aux risques assurantiel dont l’Arrêt de Travail. Ces outils reflètent le comportement réel de la population assurée sous risque et permettent le pilotage technique et économique dans le cadre de l’évaluation des engagements relatifs au risque Arrêt de Travail. Ces trois tables d’expériences certifiées ont été utilisées pour le provisionnement du risque arrêt de travail lors de l’inventaire 31/12/2016 et aussi à l’inventaire 31/12/2017.
Abstract
The assessment of the risk of Work Stoppage and its quantification it with a better estimate becomes an unavoidable step with the entry into force of (SII) the Solvency II Directive in January 2016. However, the application of the S2 regulation with these three pillars leads and requires transparency of insurance companies toward the insurance market and their policyholders by publishing their key data reflecting their own risk and their solvency levels. Given the importance of financial communication, that has become mandatory via the SII regulation. Insurers have an interest in acquiring the perfect knowledge of their risks and the obligation to master them. As a result the selection of risks becomes an essential aspect of the insurance management. The purpose of this thesis is to establish the experience tables related to the risk of work stoppage (inability, disability and disability transition), specific to portfolio the Humanis Prévoyance (HP). In a second step, these tables of experience built gave rise to a certification by an independent actuary, authorized to certify the tables of experience relating to insurance risks including the Work Stoppage. These tools reflect the real behavior of the insured population under risk and will allow the technical and economic steering in the framework of the evaluation of the commitments related to the Work Stoppage risk. These three tables of experience certified were used for the reserving of the risk of work stoppage during the inventory 31/12/2016 and also the inventory 31/12/2017.
Mémoire complet
Auteur(s) BELHAMMOU H.
Société Humanis
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 06/05/2021
Résumé
L’appréciation du risque de l’arrêt de travail et sa quantification avec une meilleure estimation devient une démarche incontournable avec l’entrée en vigueur de (SII) la directive de solvabilité II en janvier 2016. Cependant, l’application de SII avec ces trois piliers conduit et impose aux entreprises d’assurance la transparence envers le marché de l’assurance et les assurés en publiant leurs données clés reflétant leurs propres risques et leur niveau de solvabilité. Au vu de l’enjeu de la communication financière devenue obligatoire via SII, les assureurs ont intérêt à se doter de la connaissance parfaite de leurs risques et l’obligation de les maitriser. En conséquence la sélection des risques devient un élément incontournable du fonctionnement de l’assurance. L'objet de ce mémoire est d’établir des tables d’expérience relatives au risque arrêt de travail (incapacité, invalidité et passage en invalidité), propres au portefeuille d’Humanis Prévoyance. Dans une seconde étape, ces tables d’expérience construites ont donné lieu à une certification par un actuaire indépendant, habilité à certifier les tables d’expérience relatives aux risques assurantiel dont l’Arrêt de Travail. Ces outils reflètent le comportement réel de la population assurée sous risque et permettent le pilotage technique et économique dans le cadre de l’évaluation des engagements relatifs au risque Arrêt de Travail. Ces trois tables d’expériences certifiées ont été utilisées pour le provisionnement du risque arrêt de travail lors de l’inventaire 31/12/2016 et aussi à l’inventaire 31/12/2017.
Abstract
The assessment of the risk of Work Stoppage and its quantification it with a better estimate becomes an unavoidable step with the entry into force of (SII) the Solvency II Directive in January 2016. However, the application of the S2 regulation with these three pillars leads and requires transparency of insurance companies toward the insurance market and their policyholders by publishing their key data reflecting their own risk and their solvency levels. Given the importance of financial communication, that has become mandatory via the SII regulation. Insurers have an interest in acquiring the perfect knowledge of their risks and the obligation to master them. As a result the selection of risks becomes an essential aspect of the insurance management. The purpose of this thesis is to establish the experience tables related to the risk of work stoppage (inability, disability and disability transition), specific to portfolio the Humanis Prévoyance (HP). In a second step, these tables of experience built gave rise to a certification by an independent actuary, authorized to certify the tables of experience relating to insurance risks including the Work Stoppage. These tools reflect the real behavior of the insured population under risk and will allow the technical and economic steering in the framework of the evaluation of the commitments related to the Work Stoppage risk. These three tables of experience certified were used for the reserving of the risk of work stoppage during the inventory 31/12/2016 and also the inventory 31/12/2017.
Mémoire complet
