Mémoires d'Actuariat
Comparaison des cédantes en termes de primes et de sinistres et explication des différences
Auteur(s) LASSERRE G.
Société CCR
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 21/09/2026
Résumé
Depuis bientôt 20 ans, CCR collecte auprès des entreprises d’assurance qu’elle réassure dans un cadre contractuel bilatéral, des données qui favorisent la connaissance de l’exposition du territoire français aux catastrophes naturelles. Ces données sont qualifiées, enrichies et complétées, avant d’être croisées avec d’autres données de survenances comme par exemple des données de l’INSEE, pour avoir une estimation du marché français, aussi bien en termes d’exposition que de sinistralité. Des cédantes distribuant plus de contrats dans des zones en moyenne plus exposées aux catastrophes naturelles par rapport à d’autres cédantes auront a fortiori plus de sinistres, sans que ceci n’ait d’effet en théorie sur la prime, car la surprime Cat Nat est un taux unique. Nous allons en revanche tester si notre hypothèse est valable. De nombreux facteurs indépendants de la sinistralité ont un effet important sur les primes et les coûts moyens des sinistres comme la typologie, les valeurs assurées ou le mode de distribution d’un contrat. L’objectif de CCR est donc de comparer les cédantes en termes de primes, de sinistres historiques et de ratio Sinistres/Primes (S/P) afin d’évaluer la significativité et le poids des différents facteurs influençant les primes, les coûts moyens par sinistre, et les ratios S/P, ainsi que d’avoir une meilleure vision des caractéristiques de leurs cédantes.
Abstract
For almost 20 years, CCR has been collecting data from the insurance companies it reinsures in a bilateral contractual framework, which helps to understand the exposure of the French territory to natural disasters. These data are qualified, enriched and completed, before being cross-referenced with data from other events, such as INSEE data, to obtain an estimate of the French market, both in terms of exposure and claims experience. Ceding companies with more business in areas that are on average more exposed to natural catastrophes than other companies will have more claims without an impact on premium because the Cat Nat premium is a unique percentage. This hypothesis is to be validated. Many factors independent of claims experience have an important effect on premiums and average claims costs, such as the type of business, the insured values or the distribution method of a contract. CCR’s objective is therefore to compare cedants in terms of premiums, historical claims and claims/premium (S/P) ratios in order to assess the significance and weight of the various factors influencing premiums, average claims costs and S/P ratios, and to gain a better insight into the characteristics of their cedants.
Auteur(s) LASSERRE G.
Société CCR
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 21/09/2026
Résumé
Depuis bientôt 20 ans, CCR collecte auprès des entreprises d’assurance qu’elle réassure dans un cadre contractuel bilatéral, des données qui favorisent la connaissance de l’exposition du territoire français aux catastrophes naturelles. Ces données sont qualifiées, enrichies et complétées, avant d’être croisées avec d’autres données de survenances comme par exemple des données de l’INSEE, pour avoir une estimation du marché français, aussi bien en termes d’exposition que de sinistralité. Des cédantes distribuant plus de contrats dans des zones en moyenne plus exposées aux catastrophes naturelles par rapport à d’autres cédantes auront a fortiori plus de sinistres, sans que ceci n’ait d’effet en théorie sur la prime, car la surprime Cat Nat est un taux unique. Nous allons en revanche tester si notre hypothèse est valable. De nombreux facteurs indépendants de la sinistralité ont un effet important sur les primes et les coûts moyens des sinistres comme la typologie, les valeurs assurées ou le mode de distribution d’un contrat. L’objectif de CCR est donc de comparer les cédantes en termes de primes, de sinistres historiques et de ratio Sinistres/Primes (S/P) afin d’évaluer la significativité et le poids des différents facteurs influençant les primes, les coûts moyens par sinistre, et les ratios S/P, ainsi que d’avoir une meilleure vision des caractéristiques de leurs cédantes.
Abstract
For almost 20 years, CCR has been collecting data from the insurance companies it reinsures in a bilateral contractual framework, which helps to understand the exposure of the French territory to natural disasters. These data are qualified, enriched and completed, before being cross-referenced with data from other events, such as INSEE data, to obtain an estimate of the French market, both in terms of exposure and claims experience. Ceding companies with more business in areas that are on average more exposed to natural catastrophes than other companies will have more claims without an impact on premium because the Cat Nat premium is a unique percentage. This hypothesis is to be validated. Many factors independent of claims experience have an important effect on premiums and average claims costs, such as the type of business, the insured values or the distribution method of a contract. CCR’s objective is therefore to compare cedants in terms of premiums, historical claims and claims/premium (S/P) ratios in order to assess the significance and weight of the various factors influencing premiums, average claims costs and S/P ratios, and to gain a better insight into the characteristics of their cedants.
