Mémoires d'Actuariat
Actualisation des tables d'expérience dans le cadre du suivi de produits d'assurance dépendance
Auteur(s) VIDAL Q.
Société Swiss RE
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 08/04/2023
Résumé
Le travail réalisé dans ce mémoire s'appuie sur l'ensemble des contrats d'assurance dépendance réassurés de façon proportionnelle par Swiss RE. Swiss RE s'appuie sur ces données d'expérience afin de construire des tables d'expérience. Le but de ce mémoire est de mettre à jour ces tables d'expérience à l'aide des données supplémentaires reçues depuis la dernière étude. Ces tables d'expérience seront ensuite utilisées afin de tarifer les nouveaux traités de réassurance, piloter et provisionner les produits réassurés. Nous construirons dans ce mémoire, après avoir introduit le contexte actuel et la projection sur la dépendance, trois tables d'expérience. Les données proviennent de plusieurs cédantes et de plus d'une dizaine de contrats. Une première étape d'harmonisation des données doit être effectuée afin de rendre les données similaires et de pouvoir les agréger. Après cette étape, nous pouvons commencer la construction des tables. La première sera une table des taux d'entrée en dépendance en fonction du sexe et de l'âge, ensuite nous établirons une table de mortalité de la population non dépendante en fonction de l'âge et pour finir une table de mortalité de la population dépendante en fonction de l'âge d'entrée en dépendance de la durée écoulée depuis cette entrée. La comparaison montre une baisse des taux d'entrée en dépendance de plus de 10% pour les femmes et les hommes. Enfin nous étudions l'impact des changements des paramètres biométriques et du taux technique dans le calcul de la prime pure et des PRC.
Abstract
The work carried out in this thesis is based on all of the long-term care insurance contracts reinsured on a proportional basis by Swiss RE. Swiss RE uses this experience data to build experience tables. The purpose of this thesis is to update these experience tables using additional data received since the last study. These experience tables will then be used to price new reinsurance treaties, manage and calculate reserves for reinsured products. We will build in this thesis, after having introduced the current context and the projection on dependence, three experience tables. The data come from several cedants and more than ten contracts. A first stage of data harmonization must be carried out in order to make the data similar and to be able to aggregate them. After this step, we can start building the tables. The first will be a table of entry rates in dependency according to sex and age, then we will establish a mortality table of the non-dependent population according to age and finally a mortality table of the dependent population according to the age of entry and the time elapsed since this entry. The comparison shows a drop in dependency entry rates of more than 10% for women and men. Finally, we study the impact of changes in biometric parameters and the technical rate in the calculation of the pure premium and the actives lives reserves.
Mémoire complet
Auteur(s) VIDAL Q.
Société Swiss RE
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 08/04/2023
Résumé
Le travail réalisé dans ce mémoire s'appuie sur l'ensemble des contrats d'assurance dépendance réassurés de façon proportionnelle par Swiss RE. Swiss RE s'appuie sur ces données d'expérience afin de construire des tables d'expérience. Le but de ce mémoire est de mettre à jour ces tables d'expérience à l'aide des données supplémentaires reçues depuis la dernière étude. Ces tables d'expérience seront ensuite utilisées afin de tarifer les nouveaux traités de réassurance, piloter et provisionner les produits réassurés. Nous construirons dans ce mémoire, après avoir introduit le contexte actuel et la projection sur la dépendance, trois tables d'expérience. Les données proviennent de plusieurs cédantes et de plus d'une dizaine de contrats. Une première étape d'harmonisation des données doit être effectuée afin de rendre les données similaires et de pouvoir les agréger. Après cette étape, nous pouvons commencer la construction des tables. La première sera une table des taux d'entrée en dépendance en fonction du sexe et de l'âge, ensuite nous établirons une table de mortalité de la population non dépendante en fonction de l'âge et pour finir une table de mortalité de la population dépendante en fonction de l'âge d'entrée en dépendance de la durée écoulée depuis cette entrée. La comparaison montre une baisse des taux d'entrée en dépendance de plus de 10% pour les femmes et les hommes. Enfin nous étudions l'impact des changements des paramètres biométriques et du taux technique dans le calcul de la prime pure et des PRC.
Abstract
The work carried out in this thesis is based on all of the long-term care insurance contracts reinsured on a proportional basis by Swiss RE. Swiss RE uses this experience data to build experience tables. The purpose of this thesis is to update these experience tables using additional data received since the last study. These experience tables will then be used to price new reinsurance treaties, manage and calculate reserves for reinsured products. We will build in this thesis, after having introduced the current context and the projection on dependence, three experience tables. The data come from several cedants and more than ten contracts. A first stage of data harmonization must be carried out in order to make the data similar and to be able to aggregate them. After this step, we can start building the tables. The first will be a table of entry rates in dependency according to sex and age, then we will establish a mortality table of the non-dependent population according to age and finally a mortality table of the dependent population according to the age of entry and the time elapsed since this entry. The comparison shows a drop in dependency entry rates of more than 10% for women and men. Finally, we study the impact of changes in biometric parameters and the technical rate in the calculation of the pure premium and the actives lives reserves.
Mémoire complet
