l'actuariel : Que change l’arrivée des nouveaux outils technologiques en particulier pour les actuaires ?

Florence Picard : Cela a une double conséquence. D’abord, à nouvelles technologies, nouveaux risques. Cela doit être pris en compte pour les tarifs, les provisions ainsi que dans l’évaluation des risques opérationnels dans le cadre de Solvabilité II (Pilier II). L’actuaire joue alors un rôle important notamment pour le risque de données. Mais parallèlement, c’est aussi une opportunité de contrats différenciants pour les compagnies d’assurances, dans un nouveau contexte car ces outils vont établir de nouvelles relations entre les assureurs et les assurés.

l'actuariel : Quelles seront les conséquences sur les relationsentre les assureurs et les assurés ?

F.P. : Les assurés vont avoir, potentiellement, à leur disposition une quantité énorme d’informations (des informations personnelles, par exemple de santé, qu’ils mettront ou non à la disposition de leur assureur, ndlr) mais tous ne l’utiliseront pas avec la même pertinence. Cela va accentuer la différence entre les individus qui sont très au fait de la qualité de leurs risques et les autres qui le sont moins. Mais cela va créer aussi une dissymétrie entre assurés et assureurs. Ces derniers vont devoir réinventer des mutualités, trouver de nouvelles segmentations tarifaires tenant compte du comportement. Mutualiser alors que chaque individu ne veut pas payer plus que son propre risque.

l'actuariel : Les actuaires sont-ils prêts face à ce nouveau paradigme ?

F.P. : Pour le moment, les assureurs ne sont pas aussi avancés que certains secteurs d’activité, notamment dans l’industrie. En assurance, nous disposons de données « propres » et structurées sur lesquelles s’appuient nos modèles. Mais avec des technologies comme le Big data, les actuaires vont devoir intégrer des données non structurées et exogènes et adapter leurs outils d’évaluation des risques d’assurance et risques opérationnels. D’ailleurs, pour réfléchir à ces problématiques, l’Institut des actuaires vient de créer un groupe de travail dédié au Big data.

l'actuariel : Faut-il créer de nouveaux algorithmes ?

F.P. : Nous disposons déjà d’algorithmes neuronaux pour traiter des sujets complexes avec beaucoup de données à partir d’hypothèses a priori. Les nouveaux algorithmes devront traiter de grandes masses de données sans a priori sur leur structure pour, justement, y détecter des structures. C’est un champ d’investigation mathématique pour les actuaires académiques, qui va servir à tous les autres actuaires.