Liste des articles
Vue 199 fois
16 septembre 2016

Sylvestre Frezal Actuaire certifié IA

Encadré

Sylvestre Frezal Actuaire certifié IA, fondateur et co-porteur de la chaire PARI

 

L’actuariel : L’approche actuarielle peut-elle être une clé d’entrée pour une culture du risque dans les sociétés d’assurance ?

Cette question en appelle une autre : « Les outils de l’actuariat sont-ils pertinents pour gérer les risques propres des entreprises d’assurance ? » La réponse est non. Car contrairement à l’idée reçue, les assureurs ne sont pas des professionnels de la gestion des risques, mais de l’hétérogénéité : leur métier consiste, par la loi des grands nombres et le principe de la mutualisation, et dans une logique strictement déterministe, à gérer l’hétérogénéité. Les outils statistiques qu’ils utilisent leur permettent d’anticiper la proportion d’assurés qui devront être indemnisés mais ils ne leur permettent pas de gérer les aléas auxquels ils sont confrontés.

L’actuariel : Pourtant, ce sont bien ces outils que les assureurs utilisent pour gérer leurs propres risques…

Ils ont effectivement tendance à penser que, si les statistiques sont efficaces en matière de tarification – ce qui est vrai –, elles le sont également quand il s’agit de prendre des décisions en aléa – ce qui est faux. Cette généralisation excessive a deux effets pernicieux. Primo, pour un décideur placé face à un futur inconnu, l’utilisation des outils de grandeur statistique est contre-productive. En créant une illusion de prédictibilité, elle alimente en effet une représentation erronée de la réalité, qui vient dégrader la qualité de la décision. Secundo, elle déresponsabilise les modélisateurs et les décideurs.

L’actuariel : Comment cela ?

Par définition, en situation d’aléa, on ne sait pas ce qui va se passer. Le modélisateur, lui, va nous dire : « Il y a 30 % de chances qu’il y ait une crise financière. » À la bonne heure ! Il aurait pu aussi bien situer la probabilité à 1 % ou à 90 %, dans un cas comme dans l’autre, la crise n’était pas exclue. Pas davantage que la non-crise. Donc, quoi qu’il se passe réellement, il n’avait pas tort. En fait, en situation d’aléa, le modélisateur n’a jamais tort. Il n’a donc jamais raison. Sa responsabilité n’est jamais engagée, parce qu’on ne pourra jamais le challenger. Quant au décideur, il nous dira toujours qu’il a décidé sur la base d’un modèle scientifiquement fondé.

Propos recueillis par Muriel Jaouën

 

Articles liés